In einem posten vor einigen jahren habe ich argumentiert, dass gehebelte ETF (vor allem die Triple Leveraged diejenigen) für langfristige Bestände ungeeignet sind. Heute möchte ich die Forschung vorstellen, die darauf hindeutet, dass die gehebelte ETF für den Kurzstreckenhandel sehr gut geeignet ist. Die Forschung in Frage wurde gerade von Prof. Pauline Shum und ihren Mitarbeitern an der York University veröffentlicht. Hier ist die einfachste Version der Strategie: Wenn ein Börsenindex eine Rückkehr gt 2 seit den letzten Tagen erlebt hat, bis zur aktuellen Zeit um 14.15 Uhr ET, dann kaufen Sie diesen Index (über seine Futures, ETFs oder Aktienbestandteile ) Sofort, und beenden am Ende mit einem Markt-auf-nahen Auftrag. Umgekehrt, wenn die Rückkehr lt -2 ist. Die annualisierte durchschnittliche Rendite von Juni 2006 bis Juli 2011 wurde höher als 100. Nun ist diese Strategie eigentlich bei den institutionellen Händlern sehr bekannt, obwohl dies das erste Mal ist, dass die Backtest-Ergebnisse veröffentlicht werden. Der Grund, warum es funktioniert, ist auch ganz bekannt: Es hat mit der Tatsache zu tun, dass jede gehebelte ETF am Markt in der Nähe rebalancieren muss, um ihre Hebelwirkung konstant zu halten (bei x2 oder x3 je nach Fonds). Wenn der Marktindex steigt, muss der Fonds die Komponentenbestände anders kaufen, er muss Aktien verkaufen. Wenn es seit dem letzten Abschluss eine große Marktbewegung (mit absoluter Rendite gt 2) gibt, dann wird die Menge der Aktien, die gekauft oder verkauft werden müssen, entsprechend größer sein, was zu einer Dynamik in all diesen Aktien in der Nähe des Abschlusses führt. Diese Strategie zielt darauf ab, diese Neuausrichtung voranzutreiben, um die erwartete Dynamik zu nutzen. Es wurde geschätzt, dass, wenn sich der Markt um 1 bewegt, die Neugewichtung bis zu 16,8 des Markt-auf-nahen Volumens ausmachen könnte, so dass die induzierte Dynamik erheblich sein kann. Nun, wer bezahlt für diese Gewinne für diese Momentum Trader Warum, die Buy-and-Hold-Investoren, natürlich. Dieser Verlust für die ETFs zeigt sich als Tracking-Fehler, was zu einem Kostenaufwand von 5 pro Jahr für die Buy-and-Hold-Investoren führt. Noch ein anderer Grund, warum wir nicht einer dieser Investoren sein sollten, wie Prof. Shum darauf hingewiesen hat, wenn Sie diese Strategie heute live handeln, werden Sie wahrscheinlich eine niedrigere Rückkehr bekommen, weil all jene Impulshändler, die den Preis vor dem Ende fuhr. Allerdings kann es hier einen Besserungsfaktor geben: dieser Impuls ist proportional zum NAV der ETFs. Da der NAV mit der Zeit (entweder aufgrund zusätzlicher Abonnements oder positiver Marktrenditen) steigt, dürften auch die Renditen dieser Strategie zunehmen. Jetzt für einige öffentliche Ankündigungen: 1) Eine Firma namens Level 3 Data Corp verkauft proprietäre Daten, die den Kauf und den Verkauf von Druck auf Aktien angeben. Ihre internen Backtests zeigen, dass das Hinzufügen dieser Daten zu einigen gemeinsamen Aktienhandelsstrategien im Wesentlichen verdoppeln ihre Renditen. Ein erklärendes Video ist verfügbar, und ich habe gehört, dass sie 3-monatige kostenlose Versuche anbieten. 2) Der Londoner Systematic Traders (LST) Club hat mich gebeten, ein paar Worte über ihre neue Initiative zu sagen, um eine Londoner Centric Collaborative Community von Händlern, Entwicklern und Forschern zu bauen. LST zielt darauf ab, an der Kreuzung von Händlern, Entwicklern und Quants mit einem starken Schwerpunkt Gemeinschaftsaufbau und auf Wissensaustausch zu sein, die ein Handelsnetz mit einem ganz spezifischen Fokus auf systematische, algorithmische (d. h. automatisierte) oder quantitativen Handel bieten. Die Mitgliedschaft ist frei und offen für alle, die sich für die oben genannten Themen interessieren. Am Freitag, 23. November, erwarte ich, eine QampA-Sitzung mit Mitgliedern des LST (siehe 2 oben) im Apex Hotel in London zu veranstalten. Alle sind willkommen. Bitte besuchen Sie ihre Website für Details. 3) Ich werde meine Backtesting und Statistical Arbitrage Workshops in London, Nov 19-22, und freue mich auf einige unserer Leser thereETF Trading-Strategien für jeden Investor Invest in Rohstoffe ohne Investitionen in Rohstoffe Tetra ImagesGetty Images Lets face it, Sie Ich habe keinen Platz in Ihrem Keller für ein Fass Öl. Eine goldene kiste Und etwas Vieh (oder vielleicht auch). Allerdings haben Sie Platz in Ihrem Portfolio für Rohstoff-ETFs. Ohne Auf Lager auf Viehbestand, können Sie eine Ware ETF kaufen und haben sofortige Exposition gegenüber dem Rohstoffmarkt. Es ist eine viel einfachere Transaktion und man muss es nicht waschen. Ausländische ETFs geben Ihnen Zugang zu internationalen Märkten Jose Luis Pelaez IncBlend ImagesGetty Images Ausländische Investitionen können kompliziert werden. Währungsanpassungen, ausländische Steuergesetze und nur allgemeine ausländische Herausforderungen. Allerdings gibt es ETFs, die internationale Investitionen viel einfacher machen. Ausländische Markt-ETFs, Fonds, die inländische Währung-basierte, Emerging Markets ETFs sind. Breite ausländische Fonds und sogar ETFs als einzelne Länder wie Brasilien und China verfolgen. Es gibt keinen Grund mehr zu befürchten, außerhalb der USA oder irgendeines Landes zu investieren. Die Welt ist deiner. Bond ETFs sind das Geschenk, das Gib Bonds gibt ETFs sind ein wenig verlockender als die meisten Investitionen, weil sie nicht nur auf Sekundärmärkten handeln, sondern sie können auch einen Umsatz in Ihrem Portfolio erstellen. Bond investiert im Allgemeinen kann schwierig sein. Couponraten, Ausfallrisiko, Dauer. Allerdings kann eine Anleihe ETF etwas von dieser Komplexität zu lindern, indem sie Investoren ein Pre-Packaged Asset, die sofortigen Zugang zum Rentenmarkt gibt. Was ist mit ETNs Von Schuldinstrumenten zu sprechen, gibt es Variationen von ETFs bekannt als ETNs, Exchange Traded Notes. ETNs sind Vermögenswerte, die von einer Großbank als Senior Schuldtitel ausgegeben werden - im Gegensatz zu ETFs, die aus Wertpapieren wie Rohstoffen, Währungen, Futures, Forwards und Optionen bestehen. Wenn Sie eine ETN kaufen, kaufen Sie einen Schuldschein ähnlich einer Anleihe, aber die Bedingungen des Schuldenvertrages werden durch die Struktur der Note bestimmt. ETNs werden von einer Bank mit einer hohen Bonität unterstützt, also sind sie ziemlich sichere Produkte. Allerdings sind ETNs nicht ohne Kreditrisiko, nur ein niedrigeres Niveau. Spielen Sie den Devisenmarkt mit ETFs Bond ETFs und ETNs sind zwei Möglichkeiten, den Zinsmarkt zu spielen, aber wenn es um den ausländischen Zinshandel geht, schauen Sie nicht weiter als Währungs-ETFs. Ob Sie in eine breite Währung Asset investieren wollen, eine Region Währung wie Europa, oder sogar eine einzelne Landeswährung, ETFs haben Sie abgedeckt. Währungs-ETFs sind ein guter Weg, um ausländisches Risiko abzusichern, ausländische Zinssätze zu spielen oder einfach nur in Fremdwährungen zu investieren. ETFs auf der Nachseite spielen Für jeden Kaufhandel, theres ein Verkauf Handel auf der anderen Seite. Die meisten Menschen assoziieren Investitionen mit dem Kauf, aber das umfasst nur 50 von jedem Handel. So macht es Sinn, dass es ETFs speziell für bärische Investoren geschaffen hat. Schaffung von Nachteil ist möglich durch den Verkauf jeder ETF, aber was, wenn ich Ihnen sagte, dass Sie eine ETF kaufen können und immer noch kurz. Es ist wahr und es heißt eine inverse ETF. Perfekt für Investoren, die Beschränkungen gegen den Verkauf haben, aber kurz wollen, können sie eine umgekehrte ETF kaufen. Hedging-Risiko mit ETFs Wieder kommen wir zurück zu investieren bedeutet Kauf. Aber ein großer Teil der Investition ist auch vor Risiko zu schützen. Das ist, wo ETFs helfen können. Haben Sie ein großes diversifiziertes Portfolio, das gewinnt, wenn der Markt steigt Schützen Sie nach unten durch den Verkauf eines Marktes ETF. Kurze viele Ölvorräte Kaufen Sie eine Öle ETF, um Ihre Aufwärtsbelichtung zu schützen. Lange ein Index. Schützen Sie Ihre Position durch den Verkauf einer zugrunde liegenden ETF. Hedge-Indizes mit ETFs, die ich oben angedeutet habe, aber ETFs sind eine gute Möglichkeit, Indexpositionen zu schützen. Wenn Sie ein bestimmter Index sind, können Sie einen gegnerischen Handel machen, um Ihr Risiko zu schützen. Einige Indizes haben mehrere ETFs, die es verfolgen, so dass die Chancen reichlich vorhanden sein können, wenn es darum geht, Ihr Indexrisiko abzusichern. Handeln Sie eine ETF, um einige oder alle Ihrer Indexposition zu schützen oder in einigen Fällen eine ähnliche Indexposition zu setzen, indem Sie stattdessen eine ETF verwenden. Immerhin, das ist, warum sie geschaffen wurden. Entdecken Sie Ihre Optionen mit ETF-Optionen Es gibt viele Möglichkeiten, ETF-Optionen zu nutzen. Sie können sie verwenden, um ETFs (und umgekehrt) oder sogar den korrelierenden Index zu hecken. ETF-Anrufe können große Vermögenswerte sein, um die Aufwärtsbelastung zu erlangen, ohne eine Menge Geld zu binden, und Puts sind ein Weg, um auch kurz zu werden. Sie können sogar fortgeschrittene ETF-Optionsstrategien verwenden, um eine Volatilitätsposition zu nehmen oder einfach nur für Marktwert zu handeln. Wenn theres eine ETF, die Optionen auflistet, dann haben Sie Optionen. Spiel-Earnings-Saison mit ETFs Mindestens viermal im Jahr, du musst dich auf die Saison vorbereiten. ETFs können mit diesem Spielplan helfen. Ob Sie ETFs einsetzen, um einen vielversprechenden Sektor zu bekommen, vor jeglichen Einkommensüberraschungen zu schützen oder die Gewinnvögel mit den ETF-Options-Straddles zu spielen, theres eine Gewinnstrategie für Sie. Wenn Sie Einkommen Ankündigungen auf Ihre Wertpapiere auftauchen, ist die Ertragssaison für ETFs. ETFs anstelle von Mutual Funds Nutzen Sie die vielen Möglichkeiten, wie ETFs Ihr Investmentportfolio nutzen können. Chance Favors Ich sage das sehr. Jede Investition ist anders und sollte von Fall zu Fall ausgewertet werden. Allerdings gibt es einige starke Argumente, dass ETFs viele Vorteile gegenüber Investmentfonds haben. Wenn Sie nicht sicher sind, sehen Sie selbst Handel ETFs, die Ihren Investing Style passen Sieben ETF Investing Strategies. HYB Haben Sie dazu neigen, Large-Cap-Wertpapiere zu bevorzugen Sie gerne in Wertaktien investieren So oder so, theres eine ETF für Sie. Sei es Wachstum, Wert oder Mischung, oder sogar große, mittlere oder kleine Kappe, theres eine ETF, um Ihre Strategie zu passen. Es ist wichtig, mit Ihrem Portfolio bequem zu sein, und Stil ETFs sind nur der Vorteil, um Ihre Investing-Stil passen. Es gibt viele Investoren, die neu in ETFs sind, also ist dies ein perfekter Weg, um zu sehen, ob eine dieser 14 ETF-Handelsstrategien eine Passform für ein Portfolio sein kann. Kein Asset wird perfekt sein, aber es ist ein sehr starker Fall für die Einbeziehung von Exchange Traded Funds in Ihre Anlagestrategie und nicht viele Gründe, nicht zu sein. Eine persönliche Nachricht vom Entdecker der Strategie. WILLKOMMEN in den heiligen Gral der T-Strahlung Strategien, eine sehr erfolgreiche Strategie, den Handel der NYSE, basierend auf BULL und BEAR Cycles, die Ihnen Reichtum und Wohlstand bringen wird. Die 2015 Cycle P erformance ist zurückgetestet, die 2016 Cycle Performance ist in Echtzeit, mit allen Trades und Cycle-Änderungen veröffentlicht öffentlich für die vollständige Offenlegung und Transparenz, die meisten Investoren verlieren Geld im Jahr 2016, aber unsere Abonnenten machen riesige Renditen . Unsere proprietäre Strategie wurde erprobt und kann vertraut werden, aber Arthur Schopenhauer sagte: Eine wichtige Wahrheit oder Idee muss einen feindlichen Empfang aushalten, bevor sie angenommen wird. 1. Sein lächerlich 2. Sein weitgehend entgegengesetzt 3. Sein akzeptiert als selbstverständlich. Unsere Abonnenten zeigten Glauben und Glauben an 3 und die Renditen sind: 2015- UP 1138, 9 Sieger und keine Verlustgeschäfte. 2016- UP 97 bis heute (26. Februar) aus nur 1 offenem Handel. Wenn Sie derzeit nicht sehr gut mit Ihrem Handel tun, können Sie eine Änderung in Erwägung ziehen. Wir schicken Ihnen E-Mail-Benachrichtigungen über die Zyklusänderungen, damit Sie Ihre Trades an einem bestimmten Tag machen können. Dies wird dazu beitragen, die Angst, Stress und Emotionen der Handelsentscheidungen selbst zu beseitigen. Wir handeln immer nur 2 ETFs, 1 BULL und 1 BEAR. Thats it This proprietary Strategie ist nicht für mich, privat zu meinem eigenen Nutzen zu verwenden. Ich möchte andere gerne gedeihen. Das ist meine Motivation und das Ziel, diese Seite zu kreieren und meine erstaunliche Entdeckung zu teilen. Wir bieten Ihnen eine 15-tägige kostenlose Testversion an. Es bestehen keine Verpflichtungen. Wenn Sie glücklich sind, können Sie sich dann für ein monatliches Abonnement für so wenig wie 3 pro Tag anmelden. Happy Trading PS: Diese Website kann nicht die meisten glatten und glänzenden professionellen Job, den Sie je gesehen haben, aber das Aussehen ist nicht wichtig, seine Ergebnisse, die zählen. Die Legende des Heiligen Grals ist eine der beständigsten in der westeuropäischen Literatur und Kunst. Der Gral soll der Pokal des Abendmahls sein und an der Kreuzigung das Blut von der Christen-Seite fließen lassen. Es wurde nach Großbritannien von Joseph von Arimathea gebracht, wo es seit Jahrhunderten verborgen lag. Die Legende hat es als besondere Kräfte, entworfen, um Glück, ewige Jugend und Nahrung in unendlicher Fülle zu bieten. Wikipedia. Eine erfolgreiche LongShort Equity Trend Trading Strategie - Trading nur 1 BULL Leveraged ETF und 1 BEAR Inverse ETF. CYCLE Wöchentliche Performance: Dec. 22, 2016 - Feb. 24, 2017. UP 202 - Performance könnte sowohl Echtzeit - als auch Back-getestete Daten beinhalten - eine profitable LongShort Equity Swing Trading-Strategie - nur 1 BULL Leveraged ETF und 1 BEAR Inverse ETF - Dec. 20, 2016 - Feb. 24, 2017. UP 97 - Performance könnte sowohl Echtzeit - als auch eine rückgeprüfte Daten umfassen - 2017 SampP 500 Weekly Performance. Jan. 03 - 24. Februar 2017. UP 6 Das HEILIGE GRAIL der Handelsstrategien. (Die Strategien) - Die leistungsstärksten Trading-Strategien auf der NYSE - Vertrauenswürdig, zuverlässig, profitabel Die 2015 CYCLE-Strategie, unsere leistungsstarke Trendstrategie, kehrte über 1100 zurück. Die 2016-CYCLE-Strategie hatte einen Gewinn von 674. Im Januar 2017 haben wir in unserem LIVE TRADING ROOM eine neue und verbesserte CYCLE Strategie (Position) und eine CYCLE Plus Strategie (Swing) eingeführt. Wir bieten auch AUTO TRADING an. Alle unsere Trades sind auf dieser Seite in Echtzeit öffentlich dokumentiert und als solche sind selbstverständlich. Der KEY FACTOR zu diesen erstaunlichen Rückkehr ist. WAS IST DIESES ALLES ÜBER Der Heilige Gral der Handelsstrategien sind 2 erfolgreiche, profitable LEVERAGED ETF Trading Strategies. Sie verfolgen die UP (Bull) und DOWN (Bär) TRENDS für eine bestimmte Branche. Wenn die Branche tendiert, ist das ein BULL CYCLE und wohin ihr Trending DOWN das ist ein Bär CYCLE. Wir machen Gewinne BOTH Wege, nach dem Trend, wenn es geht nach oben und wenn es geht DOWN. Die CYCLE-Strategie ist eine kontinuierliche Hold-Strategie, während die CYCLE Plus-Strategie eine kürzere Swing-Strategie ist. WIE FUNKTIONIERT ES Unsere Strategien werden über technische Signale bestimmt. Sie sind proprietär, vorbestimmt und nicht-subjektiv, nicht auf Meinungen, Emotionen, Angst oder Gier basiert. Die Hebelwirkung und die Compoundierung der hohen Gewinne, die der Handel erreicht hat, ist ein wichtiger Bestandteil des Gesamtgewinns. Page 3 LEVERAGED und INVERSE 3x-ETFs. Unsere Strategie Anrufe werden über E-Mail-Benachrichtigungen gemacht. Wir bieten auch Trading Ausbildung, Einblicke, Analysen und Assessments zur Steigerung Ihrer Trading-Fähigkeiten. Dies ist nicht dein Großvater-Aktienmarkt oder deine Fathers Mutual Funds. IST ES FÜR IHNEN GEEIGNET Die Strategien befassen sich mit LEVERAGED ETFs in unserer Branche. Die CYCLE-Strategie ist eine Trend - oder Positionsstrategie, die für Investoren geeignet ist. Die CYCLE Plus Strategie ist eine Swing-Strategie, die für Trader geeignet ist. Im Jahr 2015 betrug der durchschnittliche Halt 25 Tage in 5 BULL CYCLES und 30 Tage in 4 BEAR CYCLES. Im Januar 2016 gab es aufgrund einer Änderung der technischen Parameter nur 1 BULL und 1 BEAR CYCLE. Im Januar 2017 kehrten wir zurück zu unseren technischen Signalen 2015. Wir erwarten, dass BULL und BEAR CYCLES durchschnittlich 1 Monat dauern. Die CYCLE Plus Strategie wird in der Regel alle 1 - 3 Tage. Der Heilige Gral der erfolgreichen Investition und des Handels. Entfesseln Sie die erstaunliche Kraft des Leveraging und Compounding. Diese langfristige Strategie eignet sich für langfristige Investoren, die kaufen und halten wollen.
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