Moving Average Indicator Moving Averages bieten eine objektive Maßnahme der Trendrichtung durch Glättung der Preisdaten. Normalerweise berechnet mit Schlusskursen, kann der gleitende Durchschnitt auch mit Median verwendet werden. typisch. Gewichtete Schließung. Und hohe, niedrige oder offene Preise sowie andere Indikatoren. Kürzere Längenbewegungsdurchschnitte sind empfindlicher und identifizieren neue Trends früher, aber auch mehr falsche Alarme. Längere gleitende Durchschnitte sind zuverlässiger, aber weniger reaktionsfähig, nur die großen Trends aufzuheben. Verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt, der die halbe Länge des Zyklus ist, den Sie verfolgen. Wenn die Peak-to-Peak-Zykluslänge etwa 30 Tage beträgt, ist ein 15-Tage-Gleitender Durchschnitt angemessen. Wenn 20 Tage, dann ist ein 10 Tage gleitender Durchschnitt angemessen. Manche Händler werden jedoch 14 und 9 Tage gleitende Durchschnitte für die oben genannten Zyklen in der Hoffnung auf die Erzeugung von Signalen etwas vor dem Markt zu verwenden. Andere befürworten die Fibonacci-Zahlen von 5, 8, 13 und 21. 100 bis 200 Tag (20 bis 40 Wochen) bewegte Durchschnitte sind für längere Zyklen beliebt 20 bis 65 Tag (4 bis 13 Woche) Bewegungsdurchschnitte sind für Zwischenzyklen und 5 nützlich Bis 20 Tage für kurze Zyklen. Das einfachste gleitende Mittelsystem erzeugt Signale, wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt überschreitet: Gehen Sie lange, wenn der Preis über den gleitenden Durchschnitt von unten geht. Gehen Sie kurz, wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt von oben geht. Das System ist anfällig für Whipsaws in riesigen Märkten, mit Preis überqueren hin und her über den gleitenden Durchschnitt, wodurch eine große Anzahl von falschen Signalen. Aus diesem Grund bewegten die durchschnittlichen Systeme normalerweise Filter, um Whipsaw zu reduzieren. Mehr anspruchsvolle Systeme verwenden mehr als einen gleitenden Durchschnitt. Zwei Moving Averages nutzt einen schnelleren gleitenden Durchschnitt als Ersatz für den Schlusskurs. Drei Moving Averages verwendet einen dritten gleitenden Durchschnitt, um zu identifizieren, wann der Preis reicht. Mehrere Moving Averages verwenden eine Reihe von sechs schnell gleitenden Durchschnitten und sechs langsam gleitenden Durchschnitten, um einander zu bestätigen. Displaced Moving Averages sind nützlich für Trend-Follow-Zwecke, die Verringerung der Anzahl der Whipsaws. Keltner Kanäle verwenden Bänder, die in einem Vielfachen von durchschnittlichen wahren Bereich gezeichnet werden, um gleitende durchschnittliche Übergänge zu filtern. Der populäre MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence) ist eine Variation des beiden gleitenden Durchschnittssystems, aufgetragen als Oszillator, der den langsamen gleitenden Durchschnitt von dem schnell gleitenden Durchschnitt subtrahiert. Es gibt verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, jede mit ihren eigenen Besonderheiten. Einfache gleitende Durchschnitte sind am einfachsten zu konstruieren, aber auch die anfälligsten Verzerrungen. Gewichtete Bewegungsdurchschnitte sind schwer zu konstruieren, aber zuverlässig. Exponentielle gleitende Durchschnitte erzielen die Vorteile der Gewichtung in Verbindung mit der Leichtigkeit der Konstruktion. Wilder bewegte Durchschnitte werden hauptsächlich in Indikatoren verwendet, die von J. Welles Wilder entwickelt wurden. Im Wesentlichen die gleiche Formel wie exponentielle gleitende Durchschnitte, verwenden sie unterschiedliche Gewichtungen mdash, für die Benutzer müssen Zulage zu machen. Indikator-Panel zeigt, wie man gleitende Mittelwerte einrichtet. Die Standardeinstellung ist ein 21 Tage exponentieller gleitender Durchschnitt. Thomas Bulkowski8217s erfolgreiche Investitionstätigkeiten erlaubten ihm, im Alter von 36 Jahren in den Ruhestand zu gehen. Er ist ein international bekannter Autor und Trader mit 30 Jahren Börsenerfahrung und gilt als führender Experte für Chartmuster. Er kann bei der Unterstützung dieser Seite erreicht werden. Klicken Sie auf die Links (unten) bringt Sie zu Amazon. Wenn Sie ALLES kaufen, zahlen sie für die Überweisung. Bulkowskis Moving Average Study In allen Fällen steigt die Belohnung, auch wenn das Risiko eines Fehlers abnimmt, aber die Unterschiede sind im Vergleich zum Benchmark-Shift gering. Moving Average Study Methodology Ich habe den Umzug von 36 verschiedenen Chart-Muster-Typen (wie Doppel-Tops und Kopf-und-Schulter-Böden) mit dem Schlusskurs am Tag vor dem Ausbruch auf die ultimative hoch oder niedrig gemessen. Das ultimative Hoch ist der höchste Gipfel vor Preisabsenkungen um mindestens 20 oder schließt unter dem Boden des Chartmusters. Das ultimative Tief ist das niedrigste Tal vor dem Preis steigt um mindestens 20 oder klettert über die Oberseite des Diagrammmusters. Mit anderen Worten, das sind perfekte Trades, und man sollte nicht erwarten, ähnliche Ergebnisse zu erzielen, aber sie reichen für Vergleichszwecke aus. Ich habe 21.696 Sample Trades für den Zeitraum von April 1989 bis Januar 2009 verwendet. Dies deckt zwei Bärenmärkte ab, wie die SampP 500 am 20. März 2000 bis zum 10. Oktober 2002 und in einem weiteren Zeitraum vom 11. Oktober 2007 auf mindestens 20 fallen ließ Ende der Studie (Januar 2009). Termine außerhalb dieser Bereiche werden als Stiermarkt klassifiziert. Für jeden Handel habe ich den Wert von mehreren einfachen gleitenden Durchschnitten (9, 20, 50 und 200 Tag) protokolliert und mit dem Schlusskurs am Tag vor dem Ausbruch verglichen. Für Ausfälle, zählte ich die Anzahl der Zeiten Preis nach dem Ausbruch nicht zu bewegen mindestens 5 und 15 vor dem Erreichen der ultimativen hoch oder niedrig. Ich verglich auch den Trend des gleitenden Durchschnitts, entweder nach oben oder unten, und verglichen sie mit der Post-Breakout-Verschiebung und Ausfallrate. Verschieben von durchschnittlichen Studienergebnissen Die folgende Tabelle zeigt die Fehlerquoten, die auf dem Preis basieren, der sich nicht mehr als 15 von dem Ausbruchpreis entfernt. Ich wählte, um dies anstelle der 5 Ausfallrate anzuzeigen, weil die Sample-Zählungen höher sind und die Ergebnisse konsistent sind. Wenn sich der Preis um mindestens 15 nach einem Ausbruch bewegt, gibt es eine gute Chance, dass ein Trader zumindest einen Teil davon profitieren kann. Die obige Tabelle hebt in Rot hervor, wenn der gleitende Durchschnitt den Benchmark-Anstieg oder - abfall übersteigt und eine niedrigere Ausfallrate aufweist. Zum Beispiel, mit der dritten Zeile nach unten, die Verschiebung aller Aktien nach einem Abwärtsausbruch aus einem Chart-Muster in einem Bullenmarkt war 21,5, und 41 von denen nicht zu sehen Preisverlust mindestens 15. Wenn Preis über dem 9 Tage einfach ist Gleitender Durchschnitt am Tag vor dem Ausbruch, der durchschnittliche Tropfen steigt auf 22,9 und die Ausfallrate sinkt auf 40,1. Beide sind Verbesserungen, aber nicht dramatisch. Wenn wir den Trend (entweder steigend oder fallend) des gleitenden Durchschnitts für die Position entweder oberhalb oder unterhalb des Schlusspreises vor dem Ausbruch setzen, stellte ich fest, dass die Ergebnisse ähnlich sind. Der einzige Unterschied ist die Ausfallrate steigt in einem Bullenmarkt nach einem Abwärtsausbruch, wenn der 9 Tage einfache gleitende Durchschnitt steigt (die Ausfallrate wird 42,8, von 40,1 und der Benchmark 41. Die Zelle ist grün hervorgehoben). Die Leistungsergebnisse mit dem gleitenden durchschnittlichen Trend ähneln den in der obigen Tabelle aufgeführten Zahlen. Die folgende Tabelle zeigt, dass der prozentuale Nettogewinn oder - verlust eine Investition von 10.000 pro Handel weniger 10 für Provisionen (10 für den Kauf und 10 für Verkäufe) mit der Anzahl der gehandelten Aktien auf die nächsten 100 gehandelt. Das bedeutet, Aktien über 100 zu zahlen (Wie Google) würde nicht gehandelt werden. Wieder ist jeder Handel ein perfekter, der am Ende des Ausbruchs am Ende des Ausbruchs kauft und bis zum höchsten oder niedrigsten Tiefstand vor einer Trendänderung hält. Erwarten Sie nicht, diese Mengen zu duplizieren, aber sie markieren, welche Technik am besten funktioniert. Werte in Klammern sind negativ, und die rot markierten sind die beste Leistung (höchster Gewinn oder Verlust) pro Zeile. Beachten Sie, wie die besten Ergebnisse in der 9 Tage gleitenden durchschnittlichen Spalte gruppieren. Dies verstärkt die in der vorherigen Tabelle gezeigten Ergebnisse. Der höchste Gewinn ist, wenn der Schlusskurs unter dem 9 Tage gleitenden Durchschnitt am Tag vor einem Aufwärtsausbruch in einem Bullenmarkt liegt. Die 1.210 Trades machten durchschnittlich 4.651. Für Abwärtsausbrüche kam der größte Verlust, als der Schlusskurs unter dem 200 Tage einfachen gleitenden Durchschnitt in einem Bärenmarkt lag. Die 1.792 Trades verloren durchschnittlich 2.185. Beachten Sie, dass die obige Tabelle die besten Ergebnisse zeigt, wenn Sie eine 200-Tage-SMA verwenden und die vorherige Tabelle nicht. Die vorherige Tabelle ist die genauere der beiden, weil die Tabelle mit Dollar-Beträge nicht enthalten hohe Preise (Preise über 100). Durchschnittliches Risiko Ein Wort über das Risiko Risiko ist in der Regel eine Funktion der Abzug, die die maximale Abnahme von einem Peak zu einem Trog ist. Da die Methode, die ich verwendete, den höchsten hohen oder niedrigsten Tiefstand vor einer 20 Trendänderung bestimmt, wäre die Absenkung per definitionem 20 oder höher. Stattdessen entschied ich mich, das Risiko zu messen, indem ich die Anzahl der Trades zähle, die es versäumt haben, mehr als 15 ab dem Schlusskurs am Tag vor dem Ausbruch zu bewegen. Das Risiko liegt zwischen einem Tiefstand von 25,1 (Baisse, Preis unter dem 9-Tage-SMA und einem Abwärtsausbruch) bis zu einem Höchstwert von 44,9 (Bullenmarkt, Preis über dem 50-Tage-SMA und einem Abwärtsausbruch). Mit anderen Worten, zwischen einem Viertel vor der Hälfte aller Chart-Muster wird nicht zu zeigen, Bewegungen von mindestens 15. Moving Average Study Trading Tactics Basierend auf den oben genannten Ergebnisse, komme ich zu den folgenden Schlussfolgerungen. Vergleichen Sie die 9 oder 50 Tage gleitenden Durchschnitt mit dem Schlusskurs am Tag vor einem Ausbruch dann mit der folgenden Tabelle. Der Tag vor dem Ausbruch schließt unterhalb der 50 Tage SMA. Zum Beispiel, wenn dies ein Bullenmarkt ist und Sie erwarten einen Aufwärtsausbruch von einem Diagrammmuster am nächsten Tag, dann sollte der Schlusskurs unter dem 9 Tages einfachen gleitenden Durchschnitt liegen. Wenn dies ein Bärenmarkt ist und Sie einen Abwärtsausbruch erwarten, dann sollte der Abschluss unterhalb der 50 Tage SMA liegen. Wenn Ihre Situation nicht mit der in der Tabelle gezeigten Kombination übereinstimmt, dann suchen Sie woanders für ein vielversprechendes Handels-Setup. Ich lief meine tatsächlichen Trades gegen die 9 Tage SMA für Aufwärtsausbrüche und stellte fest, dass meine Winloss Ratio um 16 verbessert und die Gewinne um 340 mit dieser Methode aufstiegen. Nicht alle diese Trades verwendeten Chart-Muster und ich verglichen den gleitenden Durchschnitt zum Schlusskurs am Tag vor dem Kauf ich statt eines Chart Muster Ausbruch. Moving Average Beispiel Die angrenzende Figur zeigt ein Beispiel für ein absteigendes Dreieck auf der täglichen Skala. Die rote Linie ist ein 50 Tage einfacher gleitender Durchschnitt gewählt, weil der Markt ist bearish und absteigende Dreiecke brechen nach unten 64 der Zeit. Betrachtet man die Einfügung, die den Ausbruch vergrößert, so schließt sich der Preis unter dem unteren Teil des absteigenden Dreiecks am Punkt A. Der Tag vor dem Ausbruch, bei B. Der Schlusskurs liegt unter dem 50 Tage einfachen gleitenden Durchschnitt. Diese Kombination identifiziert einen niedrigeren Risiko, höhere Wahrscheinlichkeit Handel. Sie würden den Vorrat kurz, indem Sie eine Bestellung einen Pfennig oder zwei unterhalb der Unterseite des Dreiecks. Preisstufen. Stan Weinsteins vier Stufen arbeiten Ja 12 Monat gleitender Durchschnitt. Verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt zu Zeit auf dem Markt. Oszillator-Mythen Erklärt die Schwierigkeiten mit Oszillatoren. Swing-Regel Eine zuverlässige Vorhersage der Preisziele. Trendline Spiegel. Verwenden Sie Trendlinien, um Preisbewegungen vorherzusagen. Marktrichtung. 7 Tipps zur Bestimmung. Geschrieben von und copyright copy 2005-2017 von Thomas N. Bulkowski. Alle Rechte vorbehalten. Haftungsausschluss: Sie allein sind für Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich. Weitere Informationen finden Sie unter PrivacyDisclaimer. Sie haben ein Trinkproblem, wenn Sie vom Boden fallen. PLS Diagramm, Seite-6 HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Bevor Sie irgendwelche finanziellen Entscheidungen auf, was Sie lesen, immer einen Berater oder Experte zu beraten. Die HotCopper-Website wird von Report Card Pty Ltd. betrieben. 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