T Line Gleitender Durchschnitt

MACD (Moving Average ConvergenceDivergence Oscillator) MACD (Moving Average ConvergenceDivergence Oscillator) Einleitung Entwickelt von Gerald Appel in den späten siebziger Jahren ist der Moving Average ConvergenceDivergence Oszillator (MACD) einer der einfachsten und effektivsten Impulsindikatoren. Die MACD verwandelt zwei Trend-Indikatoren, gleitende Durchschnitte. In einen Impulsoszillator durch Subtrahieren des längeren gleitenden Mittels aus dem kürzeren gleitenden Durchschnitt. Infolgedessen bietet die MACD das Beste aus beiden Welten: Trend und Dynamik. Der MACD schwankt oberhalb und unterhalb der Nulllinie, während die gleitenden Mittelwerte konvergieren, kreuzen und divergieren. Händler können nach Signalleitungsüberkreuzungen, Mittellinienüberkreuzungen und Divergenzen suchen, um Signale zu erzeugen. Da die MACD unbegrenzt ist, ist es nicht besonders nützlich, um überkaufte und überverkaufte Levels zu identifizieren. Hinweis: MACD kann entweder als Mac-Dee oder M-A-C-D ausgesprochen werden. Hier ist ein Beispiel-Diagramm mit dem MACD-Indikator im unteren Panel: Berechnung Die MACD-Linie ist die 12-Tage-Exponential Moving Average (EMA) abzüglich der 26-Tage-EMA. Für diese gleitenden Durchschnitte werden die Schlusskurse verwendet. Eine 9-tägige EMA der MACD-Linie ist mit dem Indikator aufgetragen, um als Signalleitung zu fungieren und Wendungen zu identifizieren. Das MACD Histogramm repräsentiert den Unterschied zwischen MACD und seiner 9-Tage-EMA, der Signalleitung. Das Histogramm ist positiv, wenn die MACD-Leitung oberhalb ihrer Signalleitung liegt und negativ ist, wenn die MACD-Leitung unterhalb der Signalleitung liegt. Die Werte von 12, 26 und 9 sind die typische Einstellung, die mit dem MACD verwendet wird, jedoch können andere Werte je nach Trading-Stil und Ziele ersetzt werden. Interpretation Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei dem MACD um die Konvergenz und Divergenz der beiden gleitenden Mittelwerte. Konvergenz tritt auf, wenn sich die gleitenden Mittelwerte aufeinander zu bewegen. Divergenz tritt auf, wenn sich die bewegten Durchschnitte von einander entfernen. Der kürzere gleitende Durchschnitt (12-Tage) ist schneller und verantwortlich für die meisten MACD-Bewegungen. Der längere gleitende Durchschnitt (26-Tage) ist langsamer und weniger reaktiv gegenüber Preisänderungen des zugrunde liegenden Wertpapiers. Die MACD-Linie oszilliert oberhalb und unterhalb der Nulllinie, die auch als Mittellinie bekannt ist. Diese Crossover signalisieren, dass die 12-tägige EMA die 26-Tage-EMA überquert hat. Die Richtung hängt natürlich von der Richtung des gleitenden Durchschnittskreuzes ab. Positive MACD zeigt an, dass die 12-Tage-EMA über der 26-Tage-EMA liegt. Positive Werte steigen, da die kürzere EMA weiter von der längeren EMA abweicht. Dies bedeutet, dass die Aufwärtsbewegung zunimmt. Negative MACD-Werte zeigen an, dass die 12-Tage-EMA unter der 26-Tage-EMA liegt. Negative Werte steigen, da die kürzere EMA weiter unterhalb der längeren EMA abweicht. Dies bedeutet, dass die Abwärtsbewegung zunimmt. Im obigen Beispiel zeigt der gelbe Bereich die MACD-Linie im negativen Bereich, da die 12-tägige EMA unter der 26-tägigen EMA handelt. Das erste Kreuz trat Ende September auf (schwarzer Pfeil) und der MACD zog weiter in negatives Territorium, als die 12-Tage-EMA weiter von der 26-Tage-EMA abwich. Der orangefarbene Bereich hebt einen Zeitraum positiver MACD-Werte hervor, bei denen die 12-tägige EMA über der 26-tägigen EMA lag. Beachten Sie, dass die MACD-Linie während dieses Zeitraums unter 1 blieb (rote gepunktete Linie). Dies bedeutet, dass der Abstand zwischen der 12-tägigen EMA und der 26-tägigen EMA weniger als 1 Punkt betrug, was kein großer Unterschied ist. Signalleitungsübergänge Signalleitungsübergänge sind die gängigsten MACD-Signale. Die Signalleitung ist eine 9-tägige EMA der MACD-Leitung. Als gleitender Durchschnitt des Indikators, führt er die MACD und macht es einfacher, MACD-Wendungen zu erkennen. Ein bullish crossover tritt auf, wenn der MACD auftaucht und über die Signalleitung kreuzt. Eine bärige Überkreuzung tritt auf, wenn der MACD abfällt und unter die Signalleitung geht. Crossovers kann ein paar Tage oder ein paar Wochen dauern, alles hängt von der Stärke des Umzugs ab. Due Diligence ist erforderlich, bevor sie sich auf diese gemeinsamen Signale verlassen. Signalleitungsübergänge bei positiven oder negativen Extremen sollten mit Vorsicht betrachtet werden. Auch wenn die MACD keine oberen und unteren Grenzen hat, können die Chartisten historische Extreme mit einer einfachen visuellen Bewertung abschätzen. Es ist ein starker Schritt in der zugrunde liegenden Sicherheit, um die Dynamik auf ein Extrem zu drücken. Auch wenn die Bewegung fortgesetzt werden kann, ist die Dynamik wahrscheinlich zu verlangsamen, und dies wird in der Regel eine Signalleitung Crossover an den Extremitäten zu produzieren. Die Volatilität in der zugrunde liegenden Sicherheit kann auch die Anzahl der Crossover erhöhen. Die folgende Tabelle zeigt IBM mit seinem 12-Tage-EMA (grün), 26-Tage-EMA (rot) und dem 12,26,9 MACD im Indikatorfenster. Es gab acht Signalleitungsübergänge in sechs Monaten: vier oben und vier unten. Es gab einige gute Signale und einige schlechte Signale. Der gelbe Bereich hebt einen Zeitraum hervor, in dem die MACD-Linie über 2 stieg, um ein positives Extrem zu erreichen. Im April und Mai gab es zwei bärische Signalleitungsübergänge, aber IBM setzte sich weiter fort. Auch wenn sich der Aufschwung nach dem Aufschwung verlangsamte, war der Aufwärtstrend im April-Mai immer noch stärker als die Abwärtsbewegung. Die dritte bärische Signalleitung Crossover im Mai führte zu einem guten Signal. Centerline Crossovers Centerline Crossover sind die nächsten häufigsten MACD Signale. Eine bullische Mittellinienüberkreuzung tritt auf, wenn sich die MACD-Linie über die Nulllinie bewegt, um positiv zu werden. Dies geschieht, wenn die 12-tägige EMA der zugrunde liegenden Sicherheit über die 26-tägige EMA zieht. Ein bärischer Mittellinienübergang tritt auf, wenn der MACD unter die Nulllinie bewegt, um negativ zu werden. Dies geschieht, wenn die 12-Tage-EMA unter die 26-Tage-EMA geht. Centerline Crossovers können ein paar Tage oder ein paar Monate dauern. Alles hängt von der Stärke des Trends ab. Der MACD wird solange positiv bleiben, solange es einen anhaltenden Aufwärtstrend gibt. Der MACD bleibt bei einem anhaltenden Abwärtstrend negativ. Die nächste Tabelle zeigt Pulte Homes (PHM) mit mindestens vier Mittellinienkreuzen in neun Monaten. Die daraus resultierenden Signale funktionierten gut, weil mit diesen Mittellinien-Crossovers starke Trends auftraten. Unten ist ein Diagramm von Cummins Inc (CMI) mit sieben Mittellinien-Crossover in fünf Monaten. Im Gegensatz zu Pulte Homes hätten diese Signale zu zahlreichen Whipsaws geführt, weil nach den Crossovers keine starken Trends entstanden sind. Die nächste Tabelle zeigt 3M (MMM) mit einem bullish-Mittellinien-Crossover Ende März 2009 und einem Bären-Mittellinien-Crossover Anfang Februar 2010. Dieses Signal dauerte 10 Monate. Mit anderen Worten, die 12-Tage-EMA war über die 26-Tage-EMA für 10 Monate. Das war ein starker Trend. Divergenzen Divergenzen bilden, wenn der MACD von der Preisaktion des zugrunde liegenden Wertpapiers abweicht. Eine bullische Divergenz bildet sich, wenn eine Sicherheit einen niedrigeren Tiefstand aufweist und die MACD einen höheren Tiefstand bildet. Der niedrigere Tiefstand in der Sicherheit bestätigt den aktuellen Abwärtstrend, aber der höhere Tiefstand im MACD zeigt weniger Abwärtsschwung. Trotz weniger nachteiliger Dynamik übertrifft die Abwärtsdynamik immer noch die Aufwärtsbewegung, solange die MACD im negativen Bereich bleibt. Die Verlangsamung der Abwärtsbewegung kann manchmal eine Trendumkehr oder eine große Rallye vorhersehen. Die nächste Grafik zeigt Google (GOOG) mit einer bullish Divergenz im Oktober-November 2008. Zuerst bemerken wir, dass wir die Schlusskurse verwenden, um die Divergenz zu identifizieren. Die MACD039s gleitenden Durchschnitte basieren auf Schlusskursen und wir sollten auch die Schließung der Preise in der Sicherheit berücksichtigen. Zweitens bemerken, dass es klare Reaktions-Tiefs (Trog) gab, da sowohl Google als auch seine MACD-Linie im Oktober und Ende November hüpften. Drittens bemerken, dass der MACD einen höheren Tiefstand bildete, als Google im November einen niedrigeren Tiefstand machte. Die MACD tauchte mit einer bullish Divergenz mit einem Signalleitung Crossover Anfang Dezember auf. Google bestätigte eine Umkehrung mit Widerstandsausbruch. Eine bärische Divergenz bildet sich, wenn eine Sicherheit ein höheres Hochzeichen aufnimmt und die MACD-Linie ein niedrigeres Hoch bildet. Die höhere Hoch in der Sicherheit ist normal für einen Aufwärtstrend, aber die niedrigere hohe in der MACD zeigt weniger Aufwärtsbewegung. Auch wenn der Aufwärtsimpuls weniger sein kann, liegt der Aufwärtsimpuls immer noch nach unten, während der MACD positiv ist. Abnehmende Aufwärtsbewegung kann manchmal eine Trendumkehr oder einen erheblichen Rückgang vorhersagen. Unten sehen wir Gamestop (GME) mit einer großen bärischen Divergenz von August bis Oktober. Der Vorrat schmiedete ein höheres Hoch über 28, aber die MACD Linie fiel seinem vorherigen hohen und bildete ein niedrigeres Hoch. Die nachfolgende Signalleitung Crossover und Support Pause in der MACD waren bärisch. Auf der Preisliste, bemerken Sie, wie gebrochene Unterstützung zum Widerstand auf dem Rückfallsprung im November (rote gepunktete Linie) wurde. Dieser Rückfall stellte eine zweite Chance dar, kurz zu verkaufen oder zu verkaufen. Abweichungen sollten mit Vorsicht getroffen werden. Bearish Divergenzen sind alltäglich in einem starken Aufwärtstrend, während bullische Divergenzen oft in einem starken Abwärtstrend auftreten. Ja, das hast du richtig gelesen. Uptrends beginnen oft mit einem starken Fortschritt, der einen Anstieg im Aufwärtsimpuls (MACD) erzeugt. Auch wenn der Aufwärtstrend andauert, fährt er mit einem langsameren Tempo fort, der die MACD von ihren Höhen absenkt. Der Upside-Impuls darf nicht so stark sein, aber der Aufwärts-Impuls übertrifft immer noch den Abwärtsimpuls, solange die MACD-Linie über Null liegt. Das Gegenteil tritt zu Beginn eines starken Abwärtstrends auf. Die nächste Grafik zeigt die SampP 500 ETF (SPY) mit vier bärischen Divergenzen von August bis November 2009. Trotz weniger Aufwärtstrend setzte sich die ETF weiter fort, weil der Aufwärtstrend stark war. Beachten Sie, wie SPY seine Reihe von höheren Höhen und höheren Tiefs fortsetzte. Denken Sie daran, upside Impuls ist stärker als Downside Impuls, solange seine MACD ist positiv. Sein MACD (Impuls) kann weniger positiv (stark) gewesen sein, da der Fortschritt verlängert wurde, aber es war immer noch weitgehend positiv. Schlussfolgerungen Die MACD-Indikator ist besonders, weil sie Impulse und Tendenzen in einem Indikator zusammenführt. Diese einzigartige Mischung aus Trend und Impuls kann auf tägliche, wöchentliche oder monatliche Charts angewendet werden. Die Standardeinstellung für MACD ist der Unterschied zwischen den EMAs mit 12 und 26 Jahren. Chartisten, die nach mehr Empfindlichkeit suchen, können einen kürzeren kurzfristigen gleitenden Durchschnitt und einen längeren, langfristig gleitenden Durchschnitt versuchen. MACD (5,35,5) ist empfindlicher als MACD (12,26,9) und könnte besser für wöchentliche Charts geeignet sein. Chartisten, die weniger Empfindlichkeit suchen, können die gleitenden Durchschnitte verlängern. Eine weniger empfindliche MACD wird noch oberhalb von Null oszillieren, aber die Mittellinienübergänge und Signalleitungsübergänge werden weniger häufig sein. Die MACD ist nicht besonders gut für die Identifizierung von überkauften und überverkauft Ebenen. Auch wenn es möglich ist, Ebenen zu identifizieren, die historisch überkauft oder überverkauft sind, hat der MACD keine Ober - oder Untergrenzen, um seine Bewegung zu binden. Bei scharfen Zügen kann die MACD auch weiterhin über ihre historischen Extreme hinausgehen. Schließlich ist zu erinnern, dass die MACD-Linie mit der tatsächlichen Differenz zwischen zwei gleitenden Durchschnitten berechnet wird. Dies bedeutet, dass die MACD-Werte vom Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers abhängen. Die MACD-Werte für 20 Aktien können von -1,5 bis 1,5 reichen, während die MACD-Werte für eine 100 von -10 bis 10 reichen können. Es ist nicht möglich, MACD-Werte für eine Gruppe von Wertpapieren mit unterschiedlichen Preisen zu vergleichen. Wenn du Impulsmessungen vergleicht, solltest du den Procedure Price Oscillator (PPO) verwenden. Statt der MACD. Hinzufügen der MACD-Anzeige zu SharpCharts Die MACD kann als Indikator oben, unter oder hinter einem security039s Preisplot gesetzt werden. Die Platzierung der MACD hinter dem Preisplot macht es leicht, Momentumbewegungen mit Preisbewegungen zu vergleichen. Sobald die Anzeige aus dem Dropdown-Menü ausgewählt ist, erscheint die Standardparametereinstellung: (12,26,9). Diese Parameter können eingestellt werden, um die Empfindlichkeit zu erhöhen oder die Empfindlichkeit zu verringern. Das MACD-Histogramm erscheint mit dem Indikator oder kann als separates Kennzeichen hinzugefügt werden. Setzen Sie die Signalleitung auf 1, (12,26,1), entfernen Sie das MACD Histogramm und die Signalleitung. Eine separate Signalleitung, ohne das Histogramm, kann durch Auswahl von Exp Mov Avg aus dem Menü "Advanced Options Overlays" hinzugefügt werden. Klicken Sie hier für ein Live-Diagramm der MACD-Anzeige. Verwenden der MACD mit StockCharts Scans Hier sind einige Beispiel-Scans, die StockCharts-Mitglieder verwenden können, um nach verschiedenen MACD-Signalen zu suchen: MACD Bullish Signal Line Cross. Dieser Scan zeigt Aktien, die über ihren 200-Tage gleitenden Durchschnitt handeln und eine bullish Signalleitung Crossover in MACD haben. Beachten Sie auch, dass MACD erforderlich ist, um negativ zu sein, um sicherzustellen, dass dieser Aufschwung nach einem Pullback auftritt. Dieser Scan ist nur als Starter für weitere Verfeinerung gedacht. MACD Bearish Signal Line Kreuz. Dieser Scan zeigt Aktien, die unter ihrem 200-Tage gleitenden Durchschnitt handeln und eine bärische Signalleitung Crossover in MACD haben. Beachten Sie auch, dass MACD erforderlich ist, um positiv zu sein, um sicherzustellen, dass dieser Abschwung nach einem Bounce auftritt. Dieser Scan ist nur als Starter für weitere Verfeinerung gedacht. Weitere Studie: Aus dem Schöpfer bietet dieses Buch eine umfassende Studie zur Verwendung und Interpretation von MACD. Technische Analyse - Elektrowerkzeuge für aktive Investoren Gerald AppelMoving Averages - Einfache und exponentielle Moving Averages - Einfache und exponentielle Einleitung Durchgehende Durchschnitte glatt die Preisdaten zu einem Trend nach Indikator. Sie prognostizieren nicht die Preisrichtung, sondern definieren die aktuelle Richtung mit einer Verzögerung. Umzugsdurchschnitte verzögern, weil sie auf vergangenen Preisen basieren. Trotz dieser Verzögerung, gleitende Durchschnitte helfen glatte Preis-Aktion und filtern die Lärm. Sie bilden auch die Bausteine ​​für viele andere technische Indikatoren und Overlays wie Bollinger Bands. MACD und der McClellan Oszillator. Die beiden beliebtesten Arten von gleitenden Durchschnitten sind der Simple Moving Average (SMA) und der Exponential Moving Average (EMA). Diese gleitenden Durchschnitte können genutzt werden, um die Richtung des Trends zu identifizieren oder mögliche Unterstützungs - und Widerstandsniveaus zu definieren. Hier ist ein Diagramm mit einem SMA und einem EMA darauf: Einfache bewegliche Durchschnittsberechnung Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird durch die Berechnung des Durchschnittspreises einer Sicherheit über eine bestimmte Anzahl von Perioden gebildet. Die meisten gleitenden Durchschnitte basieren auf Schlusskursen. Ein 5-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt ist die Fünf-Tage-Summe der Schlusskurse geteilt durch fünf. Wie der Name schon sagt, ist ein gleitender Durchschnitt ein Durchschnitt, der sich bewegt. Alte Daten werden gelöscht, da neue Daten verfügbar sind. Dies bewirkt, dass sich der Durchschnitt entlang der Zeitskala bewegt. Unten ist ein Beispiel für einen 5-tägigen gleitenden Durchschnitt, der sich über drei Tage entwickelt. Der erste Tag des gleitenden Durchschnitts deckt einfach die letzten fünf Tage ab. Der zweite Tag des gleitenden Durchschnitts sinkt den ersten Datenpunkt (11) und fügt den neuen Datenpunkt (16) hinzu. Der dritte Tag des gleitenden Mittels setzt sich fort, indem er den ersten Datenpunkt (12) fällt und den neuen Datenpunkt (17) addiert. Im obigen Beispiel steigen die Preise allmählich von 11 auf 17 über insgesamt sieben Tage. Beachten Sie, dass der gleitende Durchschnitt auch von 13 auf 15 über einen Zeitraum von drei Tagen steigt. Beachten Sie auch, dass jeder gleitende Mittelwert knapp unter dem letzten Preis liegt. Zum Beispiel ist der gleitende Durchschnitt für Tag eins gleich 13 und der letzte Preis ist 15. Preise der vorherigen vier Tage waren niedriger und dies bewirkt, dass der gleitende Durchschnitt zu verzögern. Exponentielle Verschiebung Durchschnittliche Berechnung Exponentielle gleitende Durchschnitte reduzieren die Verzögerung, indem sie mehr Gewicht auf die jüngsten Preise anwenden. Die Gewichtung, die auf den jüngsten Preis angewendet wird, hängt von der Anzahl der Perioden im gleitenden Durchschnitt ab. Es gibt drei Schritte zur Berechnung eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts. Zuerst berechnen Sie den einfachen gleitenden Durchschnitt. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) muss irgendwann anfangen, so dass ein einfacher gleitender Durchschnitt als vorhergehende Periode verwendet wird039s EMA in der ersten Berechnung. Zweitens berechnen Sie den Gewichtungsmultiplikator. Drittens berechnen Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Die folgende Formel gilt für eine 10-tägige EMA. Ein 10-stelliger exponentieller gleitender Durchschnitt gilt eine 18,18 Gewichtung auf den letzten Preis. Eine 10-Perioden-EMA kann auch als 18.18 EMA bezeichnet werden. Eine 20-Punkte-EMA wendet ein 9,52-Gewicht auf den letzten Preis an (2 (201) .0952). Beachten Sie, dass die Gewichtung für den kürzeren Zeitraum mehr als die Gewichtung für den längeren Zeitraum ist. In der Tat, die Gewichtung sinkt um die Hälfte jedes Mal, wenn die gleitende durchschnittliche Periode verdoppelt. Wenn Sie uns einen bestimmten Prozentsatz für eine EMA wünschen, können Sie diese Formel verwenden, um sie in Zeiträume umzuwandeln und diesen Wert als den EMA039s-Parameter einzugeben: Unten ist ein Tabellenkalkulationsbeispiel für einen 10-tägigen, einfachen gleitenden Durchschnitt und einen 10- Tag exponentieller gleitender Durchschnitt für Intel. Einfache gleitende Durchschnitte sind einfach und erfordern wenig Erklärung. Der 10-Tage-Durchschnitt bewegt sich einfach, wenn neue Preise verfügbar sind und die alten Preise fallen. Der exponentielle gleitende Durchschnitt beginnt mit dem einfachen gleitenden Mittelwert (22.22) in der ersten Berechnung. Nach der ersten Berechnung übernimmt die normale Formel. Weil eine EMA mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt, wird ihr wahrer Wert erst 20 Jahre später realisiert. Mit anderen Worten, der Wert auf der Excel-Tabelle kann sich aufgrund der kurzen Rückblickzeit von dem Diagrammwert unterscheiden. Diese Kalkulationstabelle geht nur zurück 30 Perioden, was bedeutet, dass der Einfluss des einfachen gleitenden Durchschnittes 20 Perioden hat, um zu zerstreuen. StockCharts geht zurück mindestens 250-Perioden (typischerweise viel weiter) für seine Berechnungen, so dass die Effekte des einfachen gleitenden Durchschnitts in der ersten Berechnung vollständig zerstreut sind. Der Lag-Faktor Je länger der gleitende Durchschnitt, desto mehr die Lag. Ein 10-tägiger, exponentieller gleitender Durchschnitt wird die Preise ganz genau verkleinern und kurz nach dem Preis drehen. Kurze bewegte Durchschnitte sind wie Schnellboote - flink und schnell zu ändern. Im Gegensatz dazu enthält ein 100-Tage-Gleitender Durchschnitt viele vergangene Daten, die ihn verlangsamen. Längere gleitende Durchschnitte sind wie Ozean-Tanker - lethargisch und langsam zu ändern. Es dauert eine größere und längere Preisbewegung für einen 100-tägigen gleitenden Durchschnitt, um den Kurs zu wechseln. Die obige Grafik zeigt die SampP 500 ETF mit einer 10-tägigen EMA genau nach den Preisen und einem 100-Tage-SMA-Schleifen höher. Sogar mit dem Januar-Februar-Rückgang hielt die 100-Tage-SMA den Kurs und ging nicht ab. Die 50-Tage-SMA passt irgendwo zwischen den 10 und 100 Tage gleitenden Durchschnitten, wenn es um den Lagfaktor geht. Einfache vs exponentielle Verschiebungsdurchschnitte Auch wenn es deutliche Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten und exponentiellen gleitenden Durchschnitten gibt, ist man nicht unbedingt besser als die andere. Exponentielle gleitende Durchschnitte haben weniger Verzögerung und sind daher empfindlicher gegenüber den jüngsten Preisen - und die jüngsten Preisänderungen. Exponentielle gleitende Durchschnitte werden sich vor einfachen gleitenden Durchschnitten drehen. Einfache gleitende Durchschnitte stellen dagegen einen wahren Durchschnittspreis für den gesamten Zeitraum dar. Als solche können einfache gleitende Durchschnitte besser geeignet sein, um Unterstützung oder Widerstand Ebenen zu identifizieren. Die Verschiebung der durchschnittlichen Präferenz hängt von den Zielen, dem analytischen Stil und dem Zeithorizont ab. Chartisten sollten mit beiden Arten von gleitenden Durchschnitten sowie verschiedene Zeitrahmen experimentieren, um die beste Passform zu finden. Die folgende Grafik zeigt IBM mit dem 50-Tage-SMA in Rot und der 50-Tage-EMA in grün. Beide erreichten Ende Januar, aber der Rückgang der EMA war schärfer als der Rückgang der SMA. Die EMA tauchte Mitte Februar auf, aber die SMA setzte sich bis Ende März fort. Beachten Sie, dass die SMA über einen Monat nach der EMA auftauchte. Längen und Zeitrahmen Die Länge des gleitenden Durchschnitts hängt von den analytischen Zielen ab. Kurze bewegte Durchschnitte (5-20 Perioden) eignen sich am besten für kurzfristige Trends und Handel. Chartisten, die sich für mittelfristige Trends interessieren, würden sich für längere gleitende Durchschnitte entscheiden, die sich über 20-60 Perioden erstrecken könnten. Langfristige Investoren bevorzugen gleitende Durchschnitte mit 100 oder mehr Perioden. Einige gleitende durchschnittliche Längen sind beliebter als andere. Der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt ist vielleicht der beliebteste. Wegen seiner Länge ist dies eindeutig ein langfristiger gleitender Durchschnitt. Als nächstes ist der 50-Tage-Gleitender Durchschnitt für den mittelfristigen Trend sehr beliebt. Viele Chartisten verwenden die 50-Tage - und 200-Tage-Gruppendurchschnitte zusammen. Kurzfristig war ein 10-tägiger gleitender Durchschnitt in der Vergangenheit sehr beliebt, weil es leicht zu berechnen war. Man hat einfach die Zahlen hinzugefügt und den Dezimalpunkt verschoben. Trend Identifikation Die gleichen Signale können mit einfachen oder exponentiellen gleitenden Durchschnitten erzeugt werden. Wie oben erwähnt, hängt die Präferenz von jedem einzelnen ab. In diesen Beispielen werden sowohl einfache als auch exponentielle gleitende Durchschnitte verwendet. Der Begriff Gleitender Durchschnitt gilt für einfache und exponentielle gleitende Mittelwerte. Die Richtung des gleitenden Durchschnitts vermittelt wichtige Informationen über die Preise. Ein steigender gleitender Durchschnitt zeigt, dass die Preise im Allgemeinen zunehmen. Ein fallender gleitender Durchschnitt zeigt an, dass die Preise im Durchschnitt fallen. Ein steigender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Aufwärtstrend wider. Ein fallender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Abwärtstrend wider. Die obige Grafik zeigt 3M (MMM) mit einem 150-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Dieses Beispiel zeigt, wie gut bewegte Mittelwerte arbeiten, wenn der Trend stark ist. Die 150-tägige EMA hat sich im November 2007 und wieder im Januar 2008 abgelehnt. Beachten Sie, dass es einen Rückgang der Rückkehr in die Richtung dieses gleitenden Durchschnittes gab. Diese nacheilenden Indikatoren identifizieren Trendumkehrungen, wie sie auftreten (am besten) oder nachdem sie auftreten (im schlimmsten Fall). MMM setzte sich im März 2009 fort und stieg dann 40-50 an. Beachten Sie, dass die 150-Tage-EMA erst nach diesem Anstieg auftauchte. Sobald es so war, fuhr MMM in den nächsten zwölf Monaten weiter an. Durchgehende Durchschnitte arbeiten brillant in starken Trends. Double Crossovers Zwei gleitende Mittelwerte können zusammen verwendet werden, um Crossover-Signale zu erzeugen. In der technischen Analyse der Finanzmärkte. John Murphy nennt dies die doppelte Crossover-Methode. Doppelte Übergänge beinhalten einen relativ kurzen gleitenden Durchschnitt und einen relativ langen gleitenden Durchschnitt. Wie bei allen gleitenden Durchschnitten definiert die allgemeine Länge des gleitenden Durchschnitts den Zeitrahmen für das System. Ein System mit einer 5-tägigen EMA und 35-Tage-EMA wäre kurzfristig. Ein System, das eine 50-Tage-SMA - und 200-Tage-SMA verwendet, wäre mittelfristig, vielleicht sogar langfristig. Ein bullish crossover tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über dem längeren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dies ist auch als goldenes Kreuz bekannt. Eine bärige Überkreuzung tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt. Dies ist bekannt als ein totes Kreuz. Durchgehende durchschnittliche Crossover produzieren relativ späte Signale. Schließlich verwendet das System zwei nacheilende Indikatoren. Je länger die gleitenden Mittelperioden sind, desto größer ist die Verzögerung der Signale. Diese Signale funktionieren gut, wenn ein guter Trend greift. Allerdings wird ein gleitendes durchschnittliches Crossover-System in der Abwesenheit eines starken Trends viele Peitschen produzieren. Es gibt auch eine Triple-Crossover-Methode, die drei gleitende Durchschnitte umfasst. Wieder wird ein Signal erzeugt, wenn der kürzeste gleitende Durchschnitt die beiden längeren Durchschnitte überschreitet. Ein einfaches Triple-Crossover-System könnte 5-tägige, 10-tägige und 20-tägige gleitende Durchschnitte beinhalten. Die Grafik oben zeigt Home Depot (HD) mit einer 10-Tage EMA (grüne gepunktete Linie) und 50-Tage EMA (rote Linie). Die schwarze Linie ist die tägliche Schließung. Mit einem gleitenden durchschnittlichen Crossover hätte drei Whipsaws zu einem guten Handel geführt. Die 10-tägige EMA brach unterhalb der 50-Tage-EMA Ende Oktober (1), aber das dauerte nicht lange, als die 10-Tage nach oben Mitte (2) zurückblieben. Dieses Kreuz dauerte länger, aber die nächste Baisse Crossover im Januar (3) trat in der Nähe Ende November Preisniveau, was zu einer anderen Whipsaw. Dieses bärische Kreuz dauerte nicht lange, als die 10-tägige EMA über die 50-Tage ein paar Tage später (4) zurückging. Nach drei schlechten Signalen zeigte das vierte Signal einen starken Zug, als die Aktie über 20 vorrückte. Es gibt zwei Takeaways hier. Zuerst sind Crossover anfällig für peitschen. Ein Preis - oder Zeitfilter kann angewendet werden, um Whipsaw zu verhindern. Trader könnten verlangen, dass die Crossover bis 3 Tage vor dem Handeln oder verlangen die 10-Tage-EMA, um über die 50-Tage-EMA um einen bestimmten Betrag vor dem Handeln zu bewegen. Zweitens kann MACD verwendet werden, um diese Crossover zu identifizieren und zu quantifizieren. MACD (10,50,1) zeigt eine Linie, die die Differenz zwischen den beiden exponentiellen gleitenden Mittelwerten darstellt. MACD dreht sich positiv während eines goldenen Kreuzes und negativ während eines toten Kreuzes. Der Prozentsatz-Preis-Oszillator (PPO) kann auf die gleiche Weise verwendet werden, um prozentuale Unterschiede zu zeigen. Beachten Sie, dass MACD und das PPO auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten basieren und nicht mit einfachen gleitenden Durchschnitten übereinstimmen. Diese Grafik zeigt Oracle (ORCL) mit der 50-Tage-EMA, 200-Tage EMA und MACD (50.2001). Es gab vier gleitende durchschnittliche Übergänge über einen Zeitraum von 2 12 Jahren. Die ersten drei führten zu Whipsaws oder schlechten Trades. Eine anhaltende Tendenz begann mit dem vierten Crossover als ORCL bis Mitte der 20er Jahre. Noch einmal, gleitende durchschnittliche Übergänge funktionieren gut, wenn der Trend stark ist, aber produzieren Verluste in der Abwesenheit eines Trends. Preis-Crossovers Moving-Mittelwerte können auch verwendet werden, um Signale mit einfachen Preis-Crossover zu generieren. Ein bullisches Signal wird erzeugt, wenn sich die Preise über dem gleitenden Durchschnitt bewegen. Ein bärisches Signal wird erzeugt, wenn die Preise unter dem gleitenden Durchschnitt liegen. Preisübergänge können kombiniert werden, um im größeren Trend zu handeln. Der längere gleitende Durchschnitt setzt den Ton für den größeren Trend und der kürzere gleitende Durchschnitt wird verwendet, um die Signale zu erzeugen. Man würde bullish Preiskreuze nur dann suchen, wenn die Preise bereits über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegen. Dies würde im Einklang mit dem größeren Trend handeln. Zum Beispiel, wenn der Preis über dem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt, würden sich die Chartisten nur auf Signale konzentrieren, wenn der Preis über den 50-Tage-Gleitender Durchschnitt geht. Offensichtlich würde ein Umzug unter dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt einem solchen Signal vorausgehen, aber solche bärigen Kreuze würden ignoriert werden, weil der größere Trend auf ist. Ein bärisches Kreuz würde einfach einen Pullback in einem größeren Aufwärtstrend vorschlagen. Eine Kreuzung über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt würde einen Aufschwung der Preise und die Fortsetzung des größeren Aufwärtstrends signalisieren. Die nächste Grafik zeigt Emerson Electric (EMR) mit der 50-Tage-EMA und 200-Tage-EMA. Die Aktie bewegte sich oben und hielt über dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt im August. Es gab Dips unter der 50-Tage-EMA Anfang November und wieder Anfang Februar. Die Preise sind schnell über die 50-Tage-EMA zurückgekehrt, um bullische Signale (grüne Pfeile) im Einklang mit dem größeren Aufwärtstrend zu liefern. MACD (1,50,1) wird im Indikatorfenster angezeigt, um Preiskreuze über oder unter der 50-Tage-EMA zu bestätigen. Die 1-tägige EMA entspricht dem Schlusskurs. MACD (1,50,1) ist positiv, wenn das Schließen über dem 50-Tage-EMA liegt und negativ ist, wenn das Schließen unterhalb der 50-Tage-EMA liegt. Unterstützung und Widerstand Bewegliche Mittelwerte können auch als Unterstützung in einem Aufwärtstrend und Widerstand in einem Abwärtstrend dienen. Ein kurzfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung in der Nähe des 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitts finden, der auch in Bollinger Bands verwendet wird. Ein langfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung in der Nähe der 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt, die die beliebtesten langfristigen gleitenden Durchschnitt ist. Wenn die Tatsache, die 200-Tage gleitenden Durchschnitt kann Unterstützung oder Widerstand bieten, nur weil es so weit verbreitet ist. Es ist fast wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Die Grafik oben zeigt die NY Composite mit dem 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt von Mitte 2004 bis Ende 2008. Die 200-Tage-Unterstützung unterstützt mehrmals während des Vormarsches. Sobald der Trend mit einer doppelten Top-Support-Pause umgekehrt, fuhr der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt als Widerstand um 9500. Erwarten Sie nicht genaue Unterstützung und Widerstand Ebenen von bewegten Durchschnitten, vor allem längere gleitende Durchschnitte. Die Märkte werden von Emotionen angetrieben, was sie zu Überschwemmungen macht. Anstelle von exakten Ebenen können gleitende Mittelwerte verwendet werden, um Stütz - oder Widerstandszonen zu identifizieren. Schlussfolgerungen Die Vorteile der Verwendung von gleitenden Durchschnitten müssen gegen die Nachteile gewogen werden. Durchgehende Durchschnitte sind Trendfolgen oder Nachlauf, Indikatoren, die immer ein Schritt dahinter sein werden. Das ist aber nicht unbedingt eine schlechte Sache. Immerhin ist der Trend dein Freund und es ist am besten, in Richtung des Trends zu handeln. Durchgehende Durchschnitte versichern, dass ein Händler mit dem aktuellen Trend übereinstimmt. Auch wenn der Trend Ihr Freund ist, verbringen die Wertpapiere viel Zeit in Handelsbereichen, die gleitende Durchschnitte ineffektiv machen. Einmal in einem Trend, bewegte Durchschnitte halten Sie in, aber auch späte Signale. Don039t erwarten, an der Spitze zu verkaufen und an der Unterseite zu kaufen, indem bewegte Durchschnitte. Wie bei den meisten technischen Analysewerkzeugen sollten gleitende Durchschnitte nicht allein verwendet werden, sondern in Verbindung mit anderen komplementären Werkzeugen. Chartisten können gleitende Durchschnitte verwenden, um den Gesamttrend zu definieren und dann RSI zu verwenden, um überkaufte oder überverkaufte Ebenen zu definieren. Hinzufügen von Moving Averages zu StockCharts Charts Verschieben von Durchschnittswerten sind als Preisüberlagerungsfunktion auf der SharpCharts Workbench verfügbar. Mit dem Dropdown-Menü Overlays können Benutzer entweder einen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt wählen. Mit dem ersten Parameter wird die Anzahl der Zeiträume eingestellt. Ein optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um festzulegen, welches Preisfeld in den Berechnungen verwendet werden soll - O für das Open, H für das Hoch, L für das Niedrige und C für das Schließen. Ein Komma wird verwendet, um Parameter zu trennen. Ein weiterer optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um die gleitenden Mittelwerte nach links (vergangene) oder rechts (Zukunft) zu verschieben. Eine negative Zahl (-10) würde den gleitenden Durchschnitt nach links verschieben 10 Perioden. Eine positive Zahl (10) würde den gleitenden Durchschnitt auf die richtigen 10 Perioden verschieben. Mehrere gleitende Durchschnitte können das Preisplot überlagert werden, indem man einfach eine weitere Overlay-Linie zur Workbench hinzufügt. StockCharts-Mitglieder können die Farben und den Stil ändern, um zwischen mehreren gleitenden Durchschnitten zu unterscheiden. Nach Auswahl eines Indikators öffnen Sie die erweiterten Optionen, indem Sie auf das kleine grüne Dreieck klicken. Erweiterte Optionen können auch verwendet werden, um eine gleitende durchschnittliche Überlagerung zu anderen technischen Indikatoren wie RSI, CCI und Volume hinzuzufügen. Klicken Sie hier für eine Live-Chart mit mehreren verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Mit Moving Averages mit StockCharts Scans Hier sind einige Beispiel-Scans, die StockCharts-Mitglieder verwenden können, um für verschiedene gleitende durchschnittliche Situationen zu scannen: Bullish Moving Average Cross: Diese Scans sucht nach Aktien mit einem steigenden 150-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt und einem bullish Kreuz der 5 - Tag EMA und 35-Tage-EMA. Der 150-Tage-Gleitender Durchschnitt steigt, solange er über seinem Niveau vor fünf Tagen gehandelt wird. Ein bullisches Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA über die 35-Tage-EMA auf überdurchschnittliche Lautstärke bewegt. Bearish Moving Average Cross: Diese Scans suchen nach Aktien mit einem fallenden 150-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt und einem bärischen Kreuz der 5-tägigen EMA und 35-Tage-EMA. Der 150-Tage-Gleitender Durchschnitt fällt, solange er unter seinem Niveau vor fünf Tagen gehandelt wird. Ein bärisches Kreuz tritt auf, wenn die 5-tägige EMA unterhalb der 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichem Volumen bewegt. Weitere Studie John Murphy039s Buch hat ein Kapitel gewidmet, um die Durchschnitte und ihre verschiedenen Verwendungen gewidmet. Murphy deckt die Vor-und Nachteile der gleitenden Durchschnitte. Darüber hinaus zeigt Murphy, wie bewegte Mittelwerte mit Bollinger Bands und kanalbasierten Handelssystemen arbeiten. Technische Analyse der Finanzmärkte John MurphyCalculate Moving Average Posted on April 28th, 2009 in Learn Excel - 191 Kommentare Moving Durchschnitt wird häufig verwendet, um zugrunde liegende Trends zu verstehen und hilft bei der Prognose. MACD oder gleitende durchschnittliche Konvergenz Divergenz ist wahrscheinlich die am häufigsten verwendeten technischen Analyse-Tools im Aktienhandel. Es ist ziemlich häufig in mehreren Unternehmen zu gleitenden Durchschnitt von 3 Monate Umsatz zu verstehen, wie der Trend ist zu verwenden. Heute werden wir lernen, wie man den gleitenden Durchschnitt berechnen kann und wie der Durchschnitt der letzten 3 Monate mit Excel-Formeln berechnet werden kann. Berechnen Moving Average Um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen, ist alles, was Sie brauchen, die gute alte AVERAGE Excel Funktion. Angenommen, Ihre Daten liegen im Bereich B1: B12, geben Sie einfach diese Formel in die Zelle D3 AVERAGE (B1: B3) und kopieren Sie nun die Formel von D3 auf den Bereich D4 bis D12 (erinnern Sie sich, da Sie den gleitenden Durchschnitt von 3 Monaten berechnen , Bekommst du nur 10 Werte 12-31) Das ist alles was du brauchst, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Berechnen Sie den bewegten Durchschnitt der letzten 3 Monate Alone Lets sagen, dass Sie den Durchschnitt der letzten 3 Monate zu jedem Zeitpunkt berechnen müssen. Das heißt, wenn Sie den Wert für den nächsten Monat eingeben, sollte der Durchschnitt automatisch angepasst werden. Zuerst wollen wir einen Blick auf die Formel werfen und dann werden wir verstehen, wie es funktioniert. Also, was zum Teufel die obige Formel tut sowieso Es zählt, wie viele Monate bereits eingegeben sind 8211 COUNT (B4: B33) Dann ist es kompensiert count minus 3 Zellen aus B4 und holt 3 Zellen von dort 8211 OFFSET (B4, COUNT (B4 : B33) -3,0,3,1). Das sind nichts als die letzten 3 Monate. Schließlich übergibt es diesen Bereich an die AVERAGE-Funktion, um den gleitenden Durchschnitt der letzten 3 Monate zu berechnen. Ihre Hausarbeit Nun, da Sie gelernt haben, wie man gleitenden Durchschnitt mit Excel zu berechnen, hier ist Ihre Heimarbeit. Lasst uns sagen, dass die Anzahl der Monate, die verwendet werden, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen, um in der Zelle E1 konfigurierbar zu sein. Dh wenn E1 von 3 auf 6 geändert wird, sollte die gleitende durchschnittliche Tabelle den gleitenden Durchschnitt für 6 Monate zu einem Zeitpunkt berechnen. Wie schreibst du die Formeln, dann schau mal die Kommentare an, geh und mach dir das heraus. Wenn du die Antwort nicht finden kannst, kommst du hier zurück und liest die Kommentare. Go Dieser Beitrag ist Teil unserer Spreadcheats Serie. Ein 30-tägiges Online-Excel-Trainingsprogramm für Bürobesucher und Spreadsheet-Nutzer. Tritt heute bei . Teilen Sie diesen Tipp mit Ihren Freunden Hallo, erst vor kurzem Ihre Website gefunden und Im lieben alle Tipps. Vielen Dank für all deine Tutorials. Es ist genau ich brauchte aber ich lief in ein bisschen ein Problem, da ich auch mit Vlookup mit Offset. Zum Beispiel würde ich in deinem Beispiel Vlookup in meiner Vorlage verwenden, damit ich jeden Monat neue Daten eintragen würdet. Die Verkaufsdaten werden jeden Monat automatisch aktualisiert. Mein Problem ist in meiner OFFSET-Formel, ich habe COUNTA, die offensichtlich alle Zellen mit Formeln zählt. Irgendwelche Ideen, wie diese beiden Funktionen besser zu integrieren, vor allem, wenn ich versuche zu grafisch und durchschnittlich, dass letzten 12 Monate würde ich schätzen alle Ideen, die Sie oder Ihre Leser meine haben. Danke nochmal für die tolle Twee. Willkommen bei PHD und danke für eine Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es aber richtig verstanden habe. Hast du versucht, mit Zählwerk anstelle von counta Sie havent gezeigt uns die Offset-Formel, ohne zu sehen, dass die Festsetzung wäre es schwierig. Ich muss einen 12-monatigen rollenden Durchschnitt berechnen, der einen Zeitraum von 24 Monaten umfasst, wenn er abgeschlossen ist. Kannst du mich in die richtige Richtung zeigen, wie auch, wie man anfängt Meine Daten sind Fahrzeugmeilen und startet auf B2 und endet auf B25. Hilf Chandoo, das ist eine großartige Formel für das, was ich benutze, außer ich versuche erfolglos, die Formel bedingt zu machen. Ich habe eine Kalkulationstabelle, siehe Links unten, die alle Runden von Disc Golf gespielt von Freunden und mir selbst gespielt. Ive hat es bereits eingerichtet, um jeden unserer Gesamtdurchschnitte und jeden unserer Mittelwerte auf bestimmten Kursen zu berechnen. Was ich jetzt zu tun versuche, ist auch ein gleitender Durchschnitt, der auf unseren 5 letzten Runden basiert. Sobald weitere Daten eingegeben worden sind, werde ich es auf 10 ändern, aber für jetzt 5 wird es gut so sein. Ich kann den gleitenden Durchschnitt zur Arbeit bekommen, aber ich kann nicht herausfinden, wie man bedingte Einschränkungen hinzufügt. IE Ich möchte zum Beispiel nur die letzten 5 Runden, die von Kevin gespielt wurden. Danach will ich nur die letzten 5 Runden von Kevin auf dem Oshtemo-Kurs spielen. Der Code Im Gebrauch ist unten. Code für Cell C9 ist unten aufgeführt. IF (B90,, IF (B9lt6, AVERAGEIF (DiscRoundsA2: A20000, A9, DiscRoundsM2: M20000), DURCHSCHNITT (OF FSET (DiscRoundsM2, IF (DiscRoundsA2: A20000A9, COUNT (DiscRoundsM2: M20000), quotquot) -5,0,5 , 1)))) Im Wesentlichen, wenn es 0 Runden gibt es die Zelle leer. Wenn es 5 oder weniger Runden gibt es nur den Durchschnitt aller Runden. Schließlich, wenn es 6 oder mehr Runden gibt, verwendet der Code dann deine AVERAGE-Funktion von diesem Beitrag. Nach dem Versuchen von vielen Dingen aber bin ich unsicher, wie man die letzten 5 Runden bedingt zieht, damit es nur die letzten 5 Runden der in Zelle A9 benannten Person zieht. Die Formel, die ich referenziere, ist NICHT derzeit in Zelle C9 auf meiner Kalkulationstabelle, die verknüpft ist. Ich habe es gerade dort getestet. DND: Verwenden Sie die folgende Formel in Zelle C13 an AVERAGE (B2: B13) und ziehen Sie nach unten. Hallo, ich bin sicher, dass es etwas gibt, das oben aufgeführt ist, das ist zu helfen, aber ich bin immer noch neu zu übertreffen und fühle mich überwältigt. Ich habe gerade einen neuen Job und ich versuche, einen guten Eindruck zu machen, also jede Hilfe woud großartig Ich habe Daten für jeden Monat in 2009, 2010 und 2011 über und mehrere Zeilen davon. Jeden Monat zu Beginn des Monats muss ich den Umsatz des Vorjahres berechnen. Derzeit ist meine Formel SUM (AG4: AR4) SUM (U4: AF4). Beispiel: Aktueller Monat ist März. Info, die ich brauche, ist Umsatz von März 2010 - Februar 2011 geteilt durch März 2009 - Februar 2010 und es funktioniert super, aber es ist zu zeitaufwendig, um es jeden Monat ändern zu müssen. Gibt es einen Weg, den ich die Formel bekommen kann, um automatisch zu Beginn des Monats zu ändern, weiß ich nicht, ob ich einen sehr guten Job gemacht habe, der dies erklärt oder nicht. Glückwunsch zu deinem neuen Job. Sie können Ihre Formel seitwärts ziehen (nach rechts für zB) und es zeigt die s für nächsten Monat automatisch. Nein, was ich brauche, ist für die Formel, um jeden Monat zu ändern. Ich habe Januar 2009 bis Dezember 2011 Boxen gehen mit Daten in ihnen. IFERROR (SUM (AG4: AR4) SUM (U4: AF4), 0) Im nächsten Monat brauche ich von der Berechnung der Summe von 0310 Daten bis 0211 Daten geteilt durch 0309 Daten auf 0210 Daten und wechsle zu 0410 auf 0311 Daten geteilt durch 0409 Daten zu 0311 Daten. IFERROR (SUM (AH4: AS4) SUM (V4: AG4), 0) Was ich brauche, ist eine Formel, die sich auf das aktuelle Datum beziehen kann und weiß, dass es am 1. eines jeden Monats die Formeln für die nächsten wechseln muss Vorherige 1-12 Monate geteilt durch die vorherigen 13-24 Monate. Im nicht sicher, ob das sinnvoll ist. Grundsätzlich benutze ich diese Formel etwa 8 mal auf einem Blatt und ich habe ca. 200 Blatt. Entschuldigung für die doppelte Post und danke auf die congrats Was ich brauche: Wenn das aktuelle Datum größer als das 1. des Monats ist, dann die gesamte Zelle Verweise auf die Verkäufe von prev Jahr zu berechnen, um nach rechts um eine Spalte zu bewegen Dies ist Was Ive kommen mit. IF (P1gtN1, (SUM (AH4: AS4) SUM (V4: AG4))) p1 ist aktuelles Datum n1 ist 1. Tag des Monats AH4: AS4 ist Daten von 0310-0211 V4: AG4 ist Daten von 0309-0210 Teil Im mit Fragen mit: Wie mache ich es so, dass die Formel genau weiß, was 12 Abschnitte zu greifen und wie man sich automatisch am 1. des Monats ändert. Julie Sie können die OFFSET-Formel verwenden, um dies zu lösen. Angenommen, jede Spalte hat einen Monat und der erste Monat ist in C4 und das aktuelle Datum ist in P1 Die obige Formel setzt voraus, dass jede Spalte Monate im Excel-Datumsformat hat. Vielleicht möchten Sie es zwicken, bis es das richtige Ergebnis erzeugt. Dies ist wahrscheinlich sehr einfach und ich mache es komplizierter als ich brauche, aber du hast geschrieben, Die obige Formel geht davon aus, dass jede Spalte Monate im Excel-Datumsformat hat. Ich habe gekämpft, dies zu tun, ohne dass ich meine Daten in Daten verwandeln. Julie Was ich meinte, ist die Zeilennummer 4, wo Sie Monatsnamen haben, sollten diese Daten enthalten - 1-jan-2009 1-feb-2009 1-mar-2009 Auch bemerke ich einige Fehler in meiner Formel. Die korrekte Formel sollte sein, SUM (Offset (C5,, datedif (C4, P1, m) 1-12,1,12)) SUM (Offset (C5,, datedif (C4, P1, m) 1-24,1 , 12)) Die obige Formel geht davon aus, dass die Daten in Zeile 4 liegen und die Werte in Zeile 5 liegen. Ich denke, das ist genau das, was ich brauchte. Vielen Dank Danke Danke so viel mein Problem ist sehr ähnlich Jasmins (61) und Azrold (74). Ich habe ekelerregende Datenmengen von D: 2 bis D: 61400 (und entsprechend in E und F muss ich auch für diese Spalten das gleiche tun). Ich versuche, den Durchschnitt für Chargen zu finden, so dass D2: 19, D20: 37, D38: 55 und so weiter - 18 Reihen zusammenreißen und dann den nächsten Durchschnitt finden, ohne eine vorherige Zeile wieder zu verwenden. Id muss auch wahrscheinlich für alle 19 und 20 Klumpen als gut, aber ein Beispiel mit 18 ist gut. Könntest du die Formel kommentieren, die du postierst Im ein wenig verwirrt, was die letzten 4 Zahlen im COUNTA-Teil bedeuten. Vielen Dank, das wird mein Leben so viel einfacher machen Laura Dies ist leicht mit Durchschnitt und Offset getan. Angenommen, Sie tun dies in Col J und sind durchschnittlich Col D J2: AVERAGE (OFFSET (D1, (ROW () - 2) J11,, J1)) Wenn J1 die Nummer 18 für eine bewegte Summe von 18 Ziffern hat, kopieren Sie Zeile 2 wird durchschnittlich Zeilen 2-19 Zeile 3 wird durchschnittlich Zeilen 20-37 etc. Sie können auch Etiketten hinzufügen, sagen Sie Col H H2: Zeilen amp (ROW () - 2) J12amp - Amp (ROW () - 1) J11 Kopieren Sie sich. Ich habe es verspottet: rapidsharefiles1923874899Averages. xlsx Ich bin Anfänger, der versucht, 1. eine Tabellenkalkulation zu strukturieren, die dann verwendet wird, um 2. die optimale Periode für meinen gleitenden Durchschnitt zu bestimmen, im Bereich eines 5-tägigen gleitenden Durchschnitts auf 60 Tag gleitender Durchschnitt. Jede Zelle stellt die Anzahl der Verkäufe für diesen Tag dar, von 0 bis 100. Ich würde es vorziehen, dass jeder Monat des täglichen Verkaufs in einer neuen Spalte ist. Zurzeit habe ich 3 Monate Daten, aber offensichtlich wird das wachsen. Also kannst du mir bitte sagen, wie man die Kalkulationstafel einrichtet und dann die entsprechenden Formeln (und ihre Standorte) Vielen Dank, Hallo nochmal Hui, ich kämpfe nochmal mit der gleichen Kalkulationstabelle, die du mir früher geholfen hast. Als beore, habe ich die folgenden monatszeilen manuell eingegebenen Daten: Anzahl der Anrufe Anrufe Beantwortet Alter der Anrufe aufgegeben Durchschnittliche Bearbeitungszeit Meine Linie Manager würde jetzt 2 Zeilen unter diesen zeigen (durch die Verwendung von Formel): Durchschnittliche Geschwindigkeit der Antwort Durchschnittliche verlassene Zeit Und als ob das nicht genug wäre, würde sie gerne für beide Reihen eine zusammenfassende Zelle am Ende der 12 Monate mit der jährlichen Figur :( Vielen Dank nochmal für jede Hilfe, die du geben kannst, ich verwende die vertikale Version für Berechnen eines gleitenden Durchschnittes Ich bin stumped, wenn ich einen 6-Periode gleitenden Durchschnitt berechnen muss Meine Daten beginnen in Spalte c und die 6-Periode und 3-Perioden-Mittelwerte sind zwei Spalten rechts von der letzten Datenperiode Füge eine Spalte für jeden Monat hinzu, also stelle ich die Formel manuell jeden Monat manuell ein: DURCHSCHNITT (EC8: EH8) Mein letzter Versuch (das ist fehlgeschlagen) ist: AVERAGE (C6, COUNT (C6: EH6), - 6,6,1 ) Bitte geben Sie eine Erklärung, warum dies nicht funktioniert, wenn reagiert, so kann ich verstehen, wie man zukünftige Formeln zu schaffen. Vielen Dank, Kimber Kimber. Willkommen bei Chandoo. org und danke für die Kommentierung. Ich denke, es ist nicht eine gute Idee, die Mittelwerte in der rechten Spalte zu platzieren, während es sich bewegt. Stattdessen können Sie Ihr Blatt so ändern, dass der gleitende Durchschnitt in der linken Spalte platziert wird (und das wird auch dort bleiben, wenn Sie zusätzliche Spalten nach rechts hinzufügen). Egal wo die durchschnittliche Zelle ist, können Sie diese Formel verwenden, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Afyter hat den ganzen Thread gelesen, den ich sehen kann Ich gehe einen Kombinationsoffset, Match, Count und Averageif, aber ich bin mir nicht sicher, wo. Mein Problem ist wie folgt: Jeden Monat gibt es über 100 Personen, die Aktivität berichten - Spalte A ist ihr Name, Spalte B ist der Monat, Spalte C ist das Jahr und Spalten D bis M ist ihre Tätigkeit in mehreren Kategorien. Ich muss ihre 3 Monate und sechs Monatsdurchschnitte finden und das in einem anderen Arbeitsblatt anzeigen, obwohl ich sie in den Spalten N und O bei Bedarf anzeigen lassen könnte. Ich benutze einen Pivot-Tisch, um Summen und Gesamtdurchschnitte zu produzieren, aber es pflegt gleitende Durchschnitte. Irgendwelche Zeiger würden sehr geschätzt. Danke, Ben Dies wird die letzte MovAvg Anzahl der Zeilen einschließlich sich selbst (nehmen Sie die -1, wenn Sie wollen, dass es sich nicht selbst). D75 ist die Zelle, die diese Formel referenziert (meine Daten waren sehr lang) MovAvg ist, wie groß du den gleitenden Durchschnitt willst (ich habe diese als benannte Zelle zugewiesen (wähle die Zelle, Formeln --gt Defined Names --gt Definine Name) Sie können Variablennamen in einer Tabellenkalkulation vornehmen, um zu vermeiden, dass immer die Zeilensäule verwendet werden muss.) Dies beginnt von der aktuellen Zelle (D75 in diesem Fall), geht MovAvg-1 Zeilen, über 0 Spalten, wählt MovAvg nuber von Zeilen mit 1 Spalte. Übergibt dies der durchschnittlichen Funktion. Hallo ich lese durch jeden Beitrag, aber havent in der Lage, dies funktionieren richtig zu bekommen. Wie berechnen wir den gleitenden Durchschnitt eines Prozentsatzes. Dies wird wöchentlich berechnet. Spalte A - accts met Spalte B - erstellte Spalte Spalte K - Schließung Spalte D - 2 Wochen gleitender Durchschnitt des Schließens Beispiel für Woche 1 und Woche 2 Spalte A, Zeile 7 ist 25 und Zeile 8 ist 1 Spalte B, Zeile 7 ist 1 Und Zeile 8 ist 1 Spalte K, Zeile 7 Formel ist 125 (4) und Zeile 8 ist 11 (100) Spalte D - Die Formel in einem früheren Post gibt mir eine Antwort von 52 2 Wochen avg, aber das ist nicht richtig. Es sollte 226 (7) WENN (ISERROR (DURCHSCHNITT (K7, COUNT (K7: K26) -2,0,2,1)) , 0,2,1))) Was muss ich in dieser Formel ändern, um Spalten zu verwenden Ein Verstärker B anstelle der Spalte K Du versuchst durchschnittliche Mittelwerte, was nicht funktioniert. Versuchen Sie diese einfache Formel beginnend in D8: IF (ISBLANK (B8) ,, (B7B8) (A7A8)) Kopiere und füge die Formel auf D26 ein. Dies sollte Ihnen einen bewegten 2-Wochen-Durchschnitt geben. Denken Sie daran, Spalte D als Prozentsatz zu formatieren, wie immer viele Dezimalstellen Sie wollen. Im ziemlich viel ein Excel Neophyt. Ich stolperte nur über deine Seite und ich freue mich darauf, sie in den kommenden Monaten ausführlich zu sehen. Ich versuche, einen 3-monatigen gleitenden Durchschnitt der Ausgaben zu berechnen, kann nicht herausfinden, was ich falsch mache. Auch nach dem Lesen dieses Artikels und der Post auf Offset Im nicht sicher, ich verstehe die Formel. In meinem Sandkasten habe ich: Spalte A - Monate A2: A17Sept 2012 - Dez 2013 Spalte B - Summe monatliche Ausgaben B2: B8 (B8, da März der letzte abgeschlossene Monat ist) - Diese Summen sind 362599.372800.427317.346660,359864 , 451183,469681 Colum C - 3 Monate bewegter Durchschnitt. Ich stelle die folgende Formel in C4 (zu beginnen Berechnung im November des letzten Jahres, nur für grins). Da es nur drei Monate in dem Datensatz zu diesem Zeitpunkt gibt, würde ich davon ausgehen, dass es den gleitenden Durchschnitt der ersten drei Monate berechnet. Die Formel kommt mit 469.681. Wenn ich die ersten drei Monate durchschnittlich, komme ich mit 387.572. Was mache ich falsch oder Missverständnis Danke für die Hilfe und für die Zusammenstellung dieser Website. Hallo Chandoo Du hast hier ein wirklich nützliches Projekt, Tonnen Danke Am Anfang dieses Threads fragte Shamsuddin etwas Ähnliches, was ich brauche, reverse Berechnung von Werten aus dem gleitenden Durchschnitt. Vielleicht sein dummes, aber ich kann nicht mit irgendwelchen Ideen herauskommen, außer für Abbildung-für-Abbildung Nachschlagen. Wenn möglich - bitte bitte mit diesen Artikeldaten beraten, um das Konzept zu bekommen. Tatsächlich, Id ist froh, irgendetwas zu bekommen, da google nutzlos war) Noch einmal - vielen Dank für diese Seite Im nicht wirklich sicher, was du meinst, indem du einen gleitenden Durchschnitt kalkulierst Kannst du erklären, was du versuchst, Datei kann auch helfen Hinweis: chandoo. orgforumstopicposting-a-sample-workbook Hallo Hui, ich meine, ich habe eine Spalte von Figuren (zB monatliche Sendungen), die als gleitender Durchschnitt auf Basis eines anderen Datensatzes berechnet werden (zB monatliche Fertigungsleistung) . Smth wie folgt: (A1) Jan Feb Mär Apr Mai Jun Mfg Ship 100 500 450 600 600 700 Wo Schiffsdurchschnitt (B2: C2) Ich kenne nur Sendungsvolumina und muss entsprechende mfg-Volumes herausfinden. Im Allgemeinen ist die Frage, wie wir erste Daten mit nur MA auf der Hand finden können. Angenommen, dieser Thread kann nicht derjenige sein, der dies fragt (wenn Sie zustimmen - vielleicht wissen Sie, wo Sie fragen müssen). Es ist genau das, was Shamsuddins Frage war das relevanteste Ergebnis von 10 Google Seiten Mey Um die ursprünglichen Daten aus einem Moving Average (MA) zu berechnen, benötigen Sie zwei MAs zB eine 9 und eine 10 Tage MA oder 1 MA und 1 Stück Daten von diesen Sie können das vorherige Ergebnis neu berechnen Aber wenn Sie eine Formel haben Durchschnitt (B2: C2) sollten Sie Zugang zu den Daten haben Wenn es ein 2 Tage MA wie Ihre Formel über MAAverage (B2: C2) MA (B2C2) 2 ist, wenn Sie wissen B2 C2 (2MA) - B2 Wenn du einen Satz von Daten hast, kannst du teilen Ich kann eine bessere Lösung geben Siehe: chandoo. orgforumstopicposting-a-sample-workbook Große Website. Verzeihen Sie diese Frage. Ich war ein Experte in Lotus vor 123 Jahrzehnten, aber ich finde Excel etwas rückwärts in seinen Fortschritten zu Lotus 123, also fange ich mit Excel 2010 an. Ich bin eine logische Person und ich versuche zu verstehen, was die Formeln tun, wenn ich benutze sie. Ich bemerke, dass es in der Spalte B noch nicht 14 Verkaufszahlen gibt, doch irgendwie zählen wir von B4 bis B33. Ich habe die Formel ausgewertet mit: AVERAGE (OFFSET (B4, COUNT (B4: B14) -3,0,3,1)) und bekomme das gleiche Ergebnis wie bei mir AVERAGE (OFFSET (B4, COUNT (B4: B33) ) -3,0,3,1)). Meine erste Regel der alten Schule Kalkulationstabelle Schaffung ist nie, um eine Datentabelle größer als die Daten zur Verfügung gestellt, wenn es statisch ist (das heißt, nicht erweitern in Daten). Infolgedessen habe ich keine wirkliche Ahnung, wie OFFSET arbeitet. Gibt es eine klare Erklärung von OFFSET mit einem einzigartigen Beispiel dafür, dass es außerhalb des Durchschnitts verwendet wird und alles von selbst Der Grund, warum ich hierher kam, besteht darin, ein Tabellenkalkulationsmodell zu erstellen, das iterative Berechnungen verwendet, um die beste Passform für Profitdaten zu finden (das heißt Maximierung des Profits), wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt der kumulierten Gewinnkurve (oder Aktienkurve) über den längerfristigen gleitenden Durchschnitt der Aktienkurve kreuzt. Ich finde nichts, was die Erweiterung der gleitenden Mittelwerte aus 3 Perioden erlaubt, um 100 Perioden zu sagen (für beide Mittelwerte). Durch die Verwendung des MA-Kreuzes, um zu bestimmen, welche Trades zu nehmen, kann man ein optimales Niveau des Profits finden, um das Modell auszuführen (das könnte angepasst werden, wenn das Modell reoptimiert wird). Ich kann in den meisten Excel-Büchern nichts finden, was das abdeckt, und diese Art von Berechnungen sollte relativ einfach abziehen. Wo könnte ich solche Informationen finden Danke nochmal für die wunderbare Website. Nur für den Fall, dass du es noch nicht gefunden hast, heres einen Link für die OFFSET-Funktion: Ich habe eine Frage. Ich habe schon einen 3-tägigen gleitenden Durchschnitt, den ich in meinem Problem gegeben habe. Ist es im Zusammenhang mit dem Durchschnitt der Aktien. Die Fragen sagen, dass Sie 1 Aktie haben, die Sie PLAN auf den Verkauf am Tag 10 haben. Mein 3 Tage gleitender Durchschnitt ist eine Integration von a, b wo at und bt3 zu jeder Zeit. Wenn Sie den Preis finden möchten, den Sie erwarten, um die Aktie zu verkaufen, integrieren Sie sich von 6,9 9,11 7,10. Wollen Sie das ferne Ende des Tages 10, die Mitte des Tages 10, oder verlassen Tag 10 aus Ich bin mir nicht sicher, welche Zeitrahmen, um diese 3 Tage Durchschnitt zwischen. Wieder meine Funktion repräsentiert bis zum 14. Tag, aber ich brauche den Preis am Tag 10. ivan Santos sagt: Ich bin auf der Suche nach dem gleitenden Durchschnitt für ein Call-Center zu sehen. Ich versuche, den Index für jeden Monat für ein ganzes Jahr zu finden. Ich habe nur 2 Jahre Wert von Daten und ich möchte Prognose für 2014 in Quartalen. Kann ich diese Methode dafür verwenden, habe ich ein Problem im Durchschnitt, ich möchte den Durchschnitt der hervorgehobenen Zeilen nur in Coloumn F auf Colomn G berechnen, der auch leere Zellen hervorgehoben hat Hallo, ich arbeite an einer Kalkulationstabelle, die in den letzten vier Jahren hat Der wöchentlichen Daten, aber die aktuellen Jahre Daten sind unvollständig, da es nur jede Woche eingegeben wird. Gibt es eine Möglichkeit, eine Formel zu erstellen, die einen Durchschnitt berechnet, basierend auf der Anzahl der Wochen, die Daten in ihnen haben. In der Mitte des Jahres wird es schaffen einen durchschnittlichen auf der Grundlage von Zellen 2-27 26 aber die nächste Woche wäre es Zellen 2-28 27. Sein macht meinen Kopf in und ich möchte nicht, um manuell anpassen den Durchschnitt jede Woche. Tolle Lage übrigens sehr hilfsbereit ) Rosie Ja das kann getan werden Kannst du bitte die Frage an die Foren stellen und eine Beispieldatei anhängen chandoo. orgforum Ok hier ist meine Frage, die mich für die letzten 2 12 Monate geplagt hat und ich habe eine Lösung irgendwo im Web gefunden : Ich habe ein Verkaufsteam und ich brauche ein bewegliches avg aber mit einem fixen Format und einem veränderten Datum Wut, die auch fixiert ist. Dh Vertriebsmitarbeiter 1115 2115 3115 12114 11114 10114 ME 1 2 0 4 5 6 Was ich versuche zu tun ist das: Lets sagen heute Datum ist 3115 Ich brauche einen Weg zurück zu gehen 3 (6 und 12 als auch) Monate von der aktuellen date and avg the sales numbers. The hard part is I would like to just change the year of the dates so I dont have to mess with the format or if I hire(fire) someone. So in the above example I would have the formula take the 6 1 2 (9)3 3 but then as time would go on this would keep going but once the new year began in JAN 2016 it would have to use the figures from the past 2015 data (3,6 and 12 Month rolling avgs). I hope that this clear and I would love to get some help with this. Thank you in advance. Can you please ask the question in the Chandoo. org Forums at: forum. chandoo. org Attach a sample file to simplify the process Ok I have posted to the forums and uploaded a sample file. 8230 Calculate Moving Average Chandoo. org 8211 Learn Moving average is frequently used to understand underlying trends and helps in forecasting. MACD or moving average convergence divergence is probably the 8230 Amelia McCabe says: Looking for a little help. I have tried what I think is a modified version of this formula that is not really working. I have a row of data (one number per month) that I need a continuous average for based on the number of months of entered data not on 12 months. Data are in cells b53 to m53. So I tried to modify this formula as follow (it did not work) and I wonder if I can use this formula this way at all since my data is in a row not a column. AVERAGE(OFFSET(B53COUNT(B53:M53)-12,0,1,12)). Have also tried the arguments as 0,0,1,12 and -1,0,1,12. Please help me understand if I am up the totally wrong tree or just on the wrong branch. Amelia Without seeing the data id suggest that AVERAGE(OFFSET(B53,COUNT(B53:M53)-12,0,1,12)) should be: AVERAGE(OFFSET(B53. 1,COUNT(B53:M53))) One issue with the original formula is that there are 12 cells between B53:M53, If only 5 have data in them, then you take 12 away, the offset is trying to offset B53, a negative 7 columns, which will force an error You may also be able to use the Averageifs function Possibly: Averageifs(B53:M53,B53:M53,0) Are you able to post a sample file in the Chandoo. org Forums forum. chandoo. org